Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,74 % 1,44 % -1,59 % -4,75 % -2,26 % -3,96 % 2,16 % 12,60 % - -
Categoria 0,14 % 1,29 % -0,81 % -2,01 % -0,91 % -1,28 % 2,94 % 5,16 % 14,71 % 10,03 %
Delta 1,60 % 0,15 % -0,78 % -2,74 % -1,35 % -2,68 % -0,78 % 7,45 % - -
Benchmark* 0,21 % 2,63 % -2,92 % -5,12 % -2,57 % -5,23 % 2,89 % 2,18 % 7,28 % 22,41 %
Delta 1,52 % -1,19 % 1,33 % 0,37 % 0,31 % 1,27 % -0,73 % 10,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,78 % 9,59 % - - - - - -
Categoria 5,94 % 6,03 % -10,29 % 5,37 % 1,85 % 8,80 % -5,98 % 2,95 %
Delta 3,83 % 3,55 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 0,10 % 3,31 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,16 % 4,05 % -
Categoria 3,26 % 1,81 % 2,75 %
Delta -1,10 % 2,24 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta -1,41 % 2,92 % -
Rischio
Volatilità 5,82 % 5,32 % -
Volatilità Categoria 4,68 % 4,76 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -6,99 % -6,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,94 % 3,99 % -
Sortino -0,22 0,35 -
VAR 95 -1,58 % -1,11 % -
VAR 99 -3,41 % -2,20 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 0,26 -
TEV 5,87 % 5,32 % -
Information ratio (IR) -0,24 0,55 -
Up Capture Ratio 0,49 0,58 -
Down Capture Ratio 0,53 0,43 -
Indice Omega 0,82 1,07 -
Reattività
Beta 0,50 0,50 -
44,98 44,42 -
Beta bull 0,35 0,31 -
Beta bear 0,53 0,63 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -0,82 -
Kurtosis 5,92 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market