Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 1,42 % 4,17 % 17,60 % -8,42 % -6,62 % 5,83 % 44,49 % - -
Categoria -0,48 % 0,80 % 3,76 % 15,12 % -6,91 % -4,25 % 5,79 % 38,25 % 77,77 % 139,65 %
Delta 0,01 % 0,62 % 0,42 % 2,49 % -1,51 % -2,37 % 0,04 % 6,25 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,00 % 4,41 % 16,88 % -6,78 % -3,91 % 8,18 % 48,37 % 100,29 % 179,90 %
Delta 0,10 % 0,42 % -0,24 % 0,73 % -1,64 % -2,71 % -2,34 % -3,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,07 % 24,57 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,89 % -15,65 % 32,96 % 10,25 % 30,60 % -1,96 % 6,06 %
Delta 5,39 % 5,68 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -0,44 % 2,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,64 % 13,89 % -
Categoria 3,76 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,12 % 1,69 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -1,85 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 21,04 % 17,21 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,93 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -24,57 % -24,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % 12,27 % -
Sortino 0,04 0,90 -
VAR 95 -4,21 % -3,83 % -
VAR 99 -11,09 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,64 -
TEV 2,26 % 2,54 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,01 1,05 -
Down Capture Ratio 1,05 1,09 -
Indice Omega 1,04 1,28 -
Reattività
Beta 1,01 1,05 -
98,86 98,01 -
Beta bull 1,03 1,03 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,75 -
Kurtosis 3,70 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR