Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,23 % 1,13 % 9,18 % -4,67 % -4,19 % 4,68 % 44,19 % - -
Categoria 0,53 % 1,31 % 0,72 % 7,28 % -2,01 % -1,48 % 3,77 % 30,49 % 51,55 % 77,91 %
Delta 0,00 % -0,09 % 0,41 % 1,89 % -2,67 % -2,71 % 0,91 % 13,70 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,25 % 1,36 % 8,82 % -3,09 % -2,58 % 5,61 % 47,08 % 87,50 % 132,82 %
Delta 0,08 % -0,02 % -0,23 % 0,35 % -1,59 % -1,61 % -0,93 % -2,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,56 % 21,16 % - - - - - -
Categoria 16,58 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 8,98 % 7,02 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,66 % 1,67 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,37 % 12,95 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,84 %
Delta 1,97 % 3,75 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,97 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 17,91 % 14,76 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,55 % -20,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,75 % 10,56 % -
Sortino 0,17 0,96 -
VAR 95 -3,75 % -3,32 % -
VAR 99 -9,99 % -5,71 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,69 -
TEV 1,67 % 1,96 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,99 1,03 -
Down Capture Ratio 1,01 1,06 -
Indice Omega 1,08 1,30 -
Reattività
Beta 0,98 1,02 -
99,15 98,28 -
Beta bull 1,03 1,02 -
Beta bear 0,95 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,87 -
Kurtosis 4,48 3,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR