Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 1,29 % 9,58 % 0,67 % 10,12 % 8,80 % 7,54 % 37,81 % - -
Categoria 0,21 % 1,35 % 9,35 % 0,22 % 9,63 % 8,74 % 4,85 % 28,48 % 63,75 % 49,84 %
Delta 0,00 % -0,06 % 0,24 % 0,45 % 0,49 % 0,06 % 2,69 % 9,33 % - -
Benchmark* 0,55 % 1,17 % 8,17 % 0,17 % 10,93 % 10,40 % 7,43 % 38,44 % 84,65 % 71,44 %
Delta -0,34 % 0,11 % 1,41 % 0,50 % -0,81 % -1,60 % 0,10 % -0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,38 % 17,36 % - - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,00 % -12,94 % 10,91 %
Delta 1,96 % 3,72 % - - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,89 % 1,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,28 % 7,35 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 3,49 % 1,99 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 0,13 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 14,26 % 14,54 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -15,76 % -15,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,01 % 10,52 % -
Sortino 0,36 0,45 -
VAR 95 -3,10 % -3,46 % -
VAR 99 -7,67 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,32 -
TEV 3,00 % 3,93 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,08 1,13 -
Reattività
Beta 0,93 0,98 -
96,11 92,73 -
Beta bull 0,89 1,02 -
Beta bear 0,87 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,49 -
Kurtosis 3,25 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR