Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 2,19 % 2,47 % 13,26 % 5,43 % 8,52 % 2,35 % 0,01 % - -
Categoria -0,03 % 1,29 % 7,45 % 0,75 % 0,53 % 2,70 % 4,59 % 15,38 % 55,42 % 66,78 %
Delta 0,16 % 0,90 % -4,98 % 12,51 % 4,90 % 5,81 % -2,25 % -15,38 % - -
Benchmark* 0,11 % 2,07 % 6,73 % 2,35 % 2,26 % 5,03 % 11,90 % 17,06 % 57,45 % 80,61 %
Delta 0,01 % 0,12 % -4,26 % 10,91 % 3,17 % 3,49 % -9,55 % -17,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,33 % 3,98 % -1,51 % 14,68 % - - - -
Categoria 9,98 % 6,24 % -8,67 % 23,61 % 0,95 % 27,80 % -5,51 % 6,64 %
Delta -11,31 % -2,26 % 7,16 % -8,93 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -21,47 % 7,18 % -2,75 % -4,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,19 % -0,40 % -
Categoria 4,97 % 2,44 % 8,05 %
Delta 2,23 % -2,84 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -8,64 % -4,77 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 14,80 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 12,20 % 11,96 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -14,08 % -20,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,97 % 10,95 % -
Sortino 0,36 -0,28 -
VAR 95 -2,99 % -3,59 % -
VAR 99 -6,41 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,21 -
TEV 11,77 % 11,57 % -
Information ratio (IR) -0,73 -0,41 -
Up Capture Ratio 0,73 0,69 -
Down Capture Ratio 0,88 0,77 -
Indice Omega 1,06 0,94 -
Reattività
Beta 0,69 0,67 -
48,21 51,17 -
Beta bull 0,65 0,56 -
Beta bear 0,22 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,11 -
Kurtosis 0,60 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR