Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,08 % 1,02 % 7,31 % 12,52 % 9,79 % 18,43 % 64,96 % - -
Categoria -0,09 % 0,46 % 1,86 % 5,04 % 4,61 % -1,50 % 11,04 % 36,99 % 78,27 % 153,47 %
Delta -0,65 % -0,38 % -0,84 % 2,27 % 7,92 % 11,29 % 7,40 % 27,97 % - -
Benchmark* -0,72 % 0,02 % 1,09 % 5,60 % 5,03 % -1,40 % 13,41 % 45,15 % 99,91 % 195,12 %
Delta -0,03 % 0,06 % -0,07 % 1,71 % 7,49 % 11,19 % 5,02 % 19,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,38 % 25,56 % - - - - - -
Categoria 26,64 % 18,91 % -15,69 % 32,92 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -2,26 % 6,64 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,12 % 3,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,27 % 17,60 % -
Categoria 7,81 % 10,67 % 11,88 %
Delta 7,47 % 6,93 % -
Benchmark* 10,33 % 13,20 % 14,50 %
Delta 4,94 % 4,40 % -
Rischio
Volatilità 20,43 % 17,45 % -
Volatilità Categoria 18,26 % 14,24 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 20,25 % 15,60 % 16,20 %
Max drawdown -19,94 % -19,94 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 13,84 % 11,68 % -
Sortino 0,91 1,26 -
VAR 95 -3,21 % -3,26 % -
VAR 99 -9,53 % -5,69 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,84 -
TEV 9,47 % 8,82 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,50 -
Up Capture Ratio 1,07 1,07 -
Down Capture Ratio 0,98 0,97 -
Indice Omega 1,28 1,38 -
Reattività
Beta 0,90 0,97 -
79,52 74,54 -
Beta bull 0,99 0,97 -
Beta bear 0,71 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,34 -
Kurtosis 1,94 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR