Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,75 % 2,11 % 2,77 % 12,82 % 15,70 % 11,95 % 76,90 % - -
Categoria -0,46 % -0,99 % 1,22 % 3,01 % 10,22 % 2,35 % 0,30 % 50,86 % 74,13 % 141,28 %
Delta 0,09 % 0,24 % 0,89 % -0,24 % 2,60 % 13,35 % 11,65 % 26,04 % - -
Benchmark* -0,37 % -1,34 % 0,81 % 3,12 % 11,57 % 3,24 % 1,45 % 63,89 % 96,05 % 181,11 %
Delta 0,01 % 0,59 % 1,31 % -0,36 % 1,25 % 12,46 % 10,50 % 13,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,29 % 26,34 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 19,02 % -15,74 % 32,96 % 10,37 % 30,59 % -1,95 % 6,10 %
Delta -3,37 % 7,32 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,21 % 4,24 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,29 % 19,51 % -
Categoria 2,07 % 13,08 % 12,18 %
Delta 11,21 % 6,43 % -
Benchmark* 4,39 % 15,99 % 15,10 %
Delta 8,89 % 3,52 % -
Rischio
Volatilità 18,12 % 15,37 % -
Volatilità Categoria 16,56 % 13,67 % 14,30 %
Volatilità Benchmark 18,45 % 14,98 % 15,82 %
Max drawdown -19,87 % -19,87 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 12,49 % 10,20 % -
Sortino 0,88 1,61 -
VAR 95 -2,57 % -2,79 % -
VAR 99 -9,24 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 1,07 -
TEV 8,12 % 7,46 % -
Information ratio (IR) 1,10 0,47 -
Up Capture Ratio 1,15 1,01 -
Down Capture Ratio 0,96 0,93 -
Indice Omega 1,27 1,45 -
Reattività
Beta 0,89 0,90 -
81,30 77,32 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 0,66 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,44 -
Kurtosis 2,93 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR