Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -1,16 % -2,82 % -5,61 % -8,57 % -8,67 % -5,48 % -12,78 % - -
Categoria -0,35 % -1,32 % -1,98 % -4,91 % -7,01 % -6,81 % -2,51 % -7,44 % 2,52 % 11,68 %
Delta 0,39 % 0,16 % -0,84 % -0,70 % -1,56 % -1,86 % -2,97 % -5,34 % - -
Benchmark* 0,05 % -1,12 % -1,64 % -4,45 % -6,55 % -6,59 % -1,02 % -4,35 % 6,90 % 20,33 %
Delta -0,01 % -0,04 % -1,18 % -1,16 % -2,02 % -2,08 % -4,46 % -8,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,61 % -1,29 % - - - - - -
Categoria 7,02 % -0,32 % -8,99 % 14,81 % 1,88 % 9,80 % 2,01 % -9,96 %
Delta -3,40 % -0,97 % - - - - - -
Benchmark* 8,79 % 0,08 % -6,86 % 14,05 % 2,32 % 10,77 % 3,47 % -9,23 %
Delta -5,18 % -1,37 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % -4,14 % -
Categoria -0,39 % -2,12 % 0,23 %
Delta -3,31 % -2,01 % -
Benchmark* 0,89 % -1,24 % 1,05 %
Delta -4,59 % -2,90 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 8,84 % -
Volatilità Categoria 9,66 % 8,52 % 8,73 %
Volatilità Benchmark 10,10 % 8,65 % 8,79 %
Max drawdown -10,43 % -18,35 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,02 % 7,24 % -
Sortino -0,76 -0,95 -
VAR 95 -2,45 % -1,88 % -
VAR 99 -5,59 % -5,21 % -
Benchmark*: ICE BofA US Infl-Link Treasury
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,78 -
TEV 2,26 % 2,13 % -
Information ratio (IR) -2,04 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,90 0,95 -
Down Capture Ratio 1,09 1,08 -
Indice Omega 0,77 0,76 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
95,21 94,18 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,98 -1,06 -
Kurtosis 5,85 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US Inflation Linked è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Inflation-Linked Treasury Index