Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,27 % -0,42 % 0,76 % -9,30 % -6,93 % -5,65 % 4,60 % - -
Categoria 0,80 % 0,62 % 1,29 % 5,03 % -1,81 % 1,44 % 7,92 % 22,07 % 52,70 % 86,26 %
Delta -0,86 % -0,89 % -1,71 % -4,27 % -7,49 % -8,37 % -13,57 % -17,47 % - -
Benchmark* 1,74 % 1,16 % 2,70 % 7,64 % -0,83 % 2,18 % 13,03 % 38,19 % 91,58 % 149,08 %
Delta -1,80 % -1,43 % -3,12 % -6,88 % -8,47 % -9,11 % -18,68 % -33,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,51 % 24,95 % - - - - - -
Categoria 16,62 % 14,14 % -16,04 % 23,14 % 8,76 % 25,68 % -7,66 % 8,62 %
Delta -13,11 % 10,81 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,71 % 5,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,01 % 2,86 % -
Categoria 6,23 % 7,24 % 9,41 %
Delta -11,25 % -4,38 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta -14,48 % -8,59 % -
Rischio
Volatilità 15,82 % 14,37 % -
Volatilità Categoria 14,44 % 11,95 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % 11,22 % -
Sortino -0,61 0,00 -
VAR 95 -3,75 % -3,72 % -
VAR 99 -7,52 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 0,00 -
TEV 11,90 % 10,79 % -
Information ratio (IR) -1,22 -0,80 -
Up Capture Ratio 0,58 0,73 -
Down Capture Ratio 0,85 0,90 -
Indice Omega 0,85 1,00 -
Reattività
Beta 0,67 0,73 -
57,62 50,52 -
Beta bull 0,55 0,41 -
Beta bear 0,64 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,82 -
Kurtosis 1,60 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR