Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,00 % -0,88 % 3,79 % -5,68 % -11,41 % -7,38 % -4,83 % 8,78 % - -
Categoria 0,59 % 0,68 % 4,84 % -1,18 % -4,49 % -1,82 % 5,76 % 22,87 % 52,68 % 74,35 %
Delta 0,41 % -1,56 % -1,05 % -4,50 % -6,92 % -5,56 % -10,59 % -14,09 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,51 % 24,95 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta -13,05 % 10,83 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,71 % 5,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,54 % 3,20 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta -9,46 % -3,54 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -13,37 % -7,86 % -
Rischio
Volatilità 15,76 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,90 % 12,12 % -
Sortino -0,59 0,04 -
VAR 95 -3,75 % -3,73 % -
VAR 99 -7,52 % -7,37 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,03 -
TEV 12,12 % 11,20 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,70 -
Up Capture Ratio 0,57 0,78 -
Down Capture Ratio 0,81 0,93 -
Indice Omega 0,86 1,04 -
Reattività
Beta 0,65 0,79 -
56,64 54,92 -
Beta bull 0,53 0,53 -
Beta bear 0,65 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,63 -
Kurtosis 1,69 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR