Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 0,31 % 1,86 % 9,19 % -8,79 % -7,02 % -7,83 % 14,20 % - -
Categoria 0,18 % 0,05 % 2,37 % 12,42 % -2,63 % -0,81 % 3,93 % 27,82 % 50,55 % 77,47 %
Delta 0,60 % 0,27 % -0,51 % -3,23 % -6,17 % -6,21 % -11,76 % -13,62 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,51 % 24,95 % - - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta -13,09 % 10,80 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -22,71 % 5,47 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,78 % 5,32 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta -12,17 % -3,89 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -15,11 % -8,37 % -
Rischio
Volatilità 15,83 % 15,22 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,08 % 11,29 % -
Sortino -0,90 0,22 -
VAR 95 -3,75 % -3,72 % -
VAR 99 -7,52 % -6,31 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 0,16 -
TEV 12,07 % 11,13 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,55 0,78 -
Down Capture Ratio 0,85 0,92 -
Indice Omega 0,77 1,09 -
Reattività
Beta 0,66 0,76 -
57,02 51,57 -
Beta bull 0,58 0,52 -
Beta bear 0,62 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,51 -
Kurtosis 1,46 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR