Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -0,64 % -0,16 % 2,29 % 3,88 % -3,73 % -1,00 % 26,03 % - -
Categoria -0,12 % -0,47 % 0,08 % 0,57 % 2,14 % -0,88 % -0,87 % 16,59 % 16,52 % 25,18 %
Delta -0,52 % -0,16 % -0,24 % 1,72 % 1,74 % -2,84 % -0,12 % 9,44 % - -
Benchmark* 0,06 % -0,70 % -0,21 % 0,58 % 2,76 % -2,84 % -2,61 % 19,41 % 23,19 % 40,88 %
Delta -0,70 % 0,06 % 0,05 % 1,71 % 1,12 % -0,89 % 1,62 % 6,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,89 % 10,30 % - - - - - -
Categoria 10,75 % 7,82 % -8,03 % 7,04 % -1,78 % 11,67 % -1,01 % -3,61 %
Delta 9,14 % 2,48 % - - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 5,23 % 0,73 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,43 % 8,00 % -
Categoria 0,70 % 5,40 % 3,26 %
Delta -0,27 % 2,60 % -
Benchmark* -0,69 % 6,12 % 4,43 %
Delta 1,12 % 1,89 % -
Rischio
Volatilità 8,12 % 7,18 % -
Volatilità Categoria 5,44 % 4,29 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 5,95 % 6,18 %
Max drawdown -9,99 % -9,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,40 % 5,04 % -
Sortino -0,29 0,98 -
VAR 95 -2,03 % -1,53 % -
VAR 99 -4,16 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,69 -
TEV 4,75 % 5,79 % -
Information ratio (IR) 0,24 0,33 -
Up Capture Ratio 1,05 0,86 -
Down Capture Ratio 0,99 0,61 -
Indice Omega 0,93 1,34 -
Reattività
Beta 0,87 0,76 -
67,10 39,11 -
Beta bull 0,51 0,63 -
Beta bear 0,81 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,68 -
Kurtosis 3,37 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index