Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,55 % 1,21 % 1,11 % 5,81 % 1,04 % -3,52 % 26,90 % - -
Categoria 0,22 % 0,72 % 1,20 % 1,39 % 3,31 % 0,83 % -0,22 % 17,82 % 17,49 % 26,89 %
Delta 0,33 % -0,17 % 0,01 % -0,28 % 2,49 % 0,20 % -3,30 % 9,08 % - -
Benchmark* 0,25 % 1,19 % 1,66 % 1,83 % 4,39 % 1,13 % -1,82 % 21,67 % 25,06 % 43,98 %
Delta 0,30 % -0,64 % -0,45 % -0,72 % 1,41 % -0,09 % -1,69 % 5,23 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,57 % 19,89 % 10,30 % - - - - -
Categoria -0,55 % 10,74 % 7,83 % -8,01 % 7,05 % -1,83 % 11,65 % -0,95 %
Delta -3,01 % 9,15 % 2,47 % - - - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,24 % 5,23 % 0,73 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,57 % 8,44 % -
Categoria -0,55 % 5,89 % 3,18 %
Delta -3,01 % 2,55 % -
Benchmark* -2,32 % 7,06 % 4,35 %
Delta -1,24 % 1,38 % -
Rischio
Volatilità 7,97 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 5,47 % 4,27 % 4,56 %
Volatilità Benchmark 7,62 % 5,91 % 6,19 %
Max drawdown -9,99 % -9,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,48 % 5,05 % -
Sortino -0,89 1,07 -
VAR 95 -2,03 % -1,53 % -
VAR 99 -4,16 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 0,75 -
TEV 4,51 % 5,78 % -
Information ratio (IR) -0,27 0,24 -
Up Capture Ratio 0,96 0,86 -
Down Capture Ratio 1,01 0,66 -
Indice Omega 0,78 1,32 -
Reattività
Beta 0,87 0,76 -
69,50 39,29 -
Beta bull 0,65 0,63 -
Beta bear 0,80 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,67 -
Kurtosis 3,52 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index