Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,34 % 1,47 % -1,23 % -7,11 % -7,45 % -2,89 % -10,05 % - -
Categoria 0,05 % -0,54 % 0,73 % -1,15 % -6,73 % -6,41 % -2,44 % -5,91 % -1,02 % 8,89 %
Delta 0,21 % 0,88 % 0,74 % -0,07 % -0,37 % -1,04 % -0,45 % -4,14 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,06 % 1,19 % -0,94 % -7,01 % -7,29 % -2,67 % -7,27 % -2,16 % 12,99 %
Delta 0,15 % 0,40 % 0,28 % -0,29 % -0,10 % -0,16 % -0,22 % -2,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,74 % 0,68 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta -0,81 % -1,20 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,51 % -1,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,79 % -3,05 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta -0,98 % -1,49 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta -0,55 % -0,86 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 8,47 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -11,10 % -13,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,78 % 6,89 % -
Sortino -0,64 -0,86 -
VAR 95 -2,15 % -1,90 % -
VAR 99 -5,30 % -5,00 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,70 -
TEV 2,94 % 2,80 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 0,77 0,75 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
91,65 89,06 -
Beta bull 0,95 0,92 -
Beta bear 1,01 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,92 -
Kurtosis 4,59 3,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index