Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 0,90 % -5,25 % -5,60 % -3,38 % -6,32 % 0,42 % -5,49 % - -
Categoria 0,25 % 0,96 % -4,20 % -4,94 % -2,65 % -5,55 % 0,97 % -2,98 % -5,09 % 4,28 %
Delta -0,56 % -0,06 % -1,05 % -0,66 % -0,73 % -0,77 % -0,55 % -2,51 % - -
Benchmark* 0,20 % 2,56 % -4,91 % -5,59 % -2,74 % -6,30 % 1,07 % -2,55 % -8,16 % 7,59 %
Delta -0,52 % -1,66 % -0,34 % 0,00 % -0,64 % -0,02 % -0,65 % -2,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,74 % 0,68 % - - - - - -
Categoria 7,48 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta -0,74 % -1,14 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,51 % -1,15 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 0,66 % -
Categoria 4,16 % 1,16 % 0,35 %
Delta 0,18 % -0,49 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -0,63 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 8,23 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,11 % -13,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,64 % 6,03 % -
Sortino 0,14 -0,32 -
VAR 95 -1,64 % -1,89 % -
VAR 99 -5,00 % -2,57 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,23 -
TEV 2,04 % 2,57 % -
Information ratio (IR) -0,31 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,03 0,92 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,34 90,23 -
Beta bull 0,94 0,94 -
Beta bear 1,05 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,34 -0,34 -
Kurtosis 4,90 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index