Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % 0,28 % -0,86 % -1,98 % -8,61 % -8,05 % -3,62 % -10,75 % - -
Categoria 0,59 % 0,35 % -0,50 % -0,88 % -7,40 % -6,89 % -2,44 % -5,68 % -4,98 % 6,26 %
Delta 0,14 % -0,07 % -0,36 % -1,10 % -1,21 % -1,16 % -1,19 % -5,07 % - -
Benchmark* 0,37 % 0,51 % -0,59 % -1,01 % -8,19 % -7,97 % -3,00 % -7,50 % -6,68 % 10,24 %
Delta 0,36 % -0,23 % -0,27 % -0,97 % -0,42 % -0,08 % -0,62 % -3,25 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,99 % 0,06 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -0,55 % -1,81 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,26 % -1,76 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,72 % -2,53 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -0,89 % -1,61 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -0,52 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 9,58 % 8,23 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -10,40 % -13,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,08 % 6,41 % -
Sortino -0,83 -0,83 -
VAR 95 -1,61 % -1,73 % -
VAR 99 -5,00 % -4,59 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,65 -
TEV 2,85 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,92 0,91 -
Down Capture Ratio 0,95 0,96 -
Indice Omega 0,76 0,79 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
91,69 83,78 -
Beta bull 1,17 0,99 -
Beta bear 0,89 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,43 -0,56 -
Kurtosis 4,67 3,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index