Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % -1,07 % -2,69 % -6,21 % -8,19 % -7,93 % -2,65 % -5,70 % - -
Categoria -0,94 % -0,99 % -2,22 % -5,19 % -7,15 % -7,01 % -2,37 % -1,75 % -4,97 % 4,45 %
Delta 0,20 % -0,07 % -0,47 % -1,02 % -1,04 % -0,93 % -0,28 % -3,95 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,62 % -2,37 % -5,58 % -7,82 % -7,87 % -1,78 % -2,44 % -6,97 % 8,00 %
Delta -0,24 % -0,45 % -0,32 % -0,63 % -0,37 % -0,07 % -0,87 % -3,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 0,08 % - - - - - -
Categoria 7,55 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta -0,29 % -1,79 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,99 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,57 % -1,16 % -
Categoria 0,73 % -0,26 % -0,86 %
Delta -0,16 % -0,90 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -0,25 % -0,74 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 8,76 % -
Volatilità Categoria 8,73 % 6,96 % 6,77 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -10,04 % -13,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,42 % 6,79 % -
Sortino -0,30 -0,57 -
VAR 95 -2,15 % -1,62 % -
VAR 99 -5,27 % -4,82 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 -0,45 -
TEV 1,64 % 2,36 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,99 1,05 -
Indice Omega 0,93 0,86 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
97,46 92,81 -
Beta bull 1,24 1,06 -
Beta bear 0,97 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,72 -
Kurtosis 4,60 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index