Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,06 % -2,78 % -5,51 % -2,70 % -5,37 % 0,87 % -4,30 % - -
Categoria -0,24 % 0,57 % -2,65 % -6,20 % -2,17 % -5,66 % 0,78 % -2,32 % -5,30 % 4,21 %
Delta 0,35 % 0,49 % -0,13 % 0,69 % -0,53 % 0,30 % 0,09 % -1,97 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,26 % 0,08 % - - - - - -
Categoria 7,50 % 1,82 % -7,54 % 5,83 % -1,94 % 9,44 % 2,95 % -8,16 %
Delta -0,24 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -0,99 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,74 % 0,86 % -
Categoria 4,19 % 1,16 % 0,36 %
Delta 0,56 % -0,31 % -
Benchmark* 4,97 % 1,54 % -0,10 %
Delta -0,23 % -0,68 % -
Rischio
Volatilità 8,83 % 8,49 % -
Volatilità Categoria 7,37 % 6,67 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 7,83 % 7,91 %
Max drawdown -5,12 % -13,16 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,53 % 6,12 % -
Sortino 0,21 -0,28 -
VAR 95 -1,35 % -1,62 % -
VAR 99 -4,82 % -3,16 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 -0,20 -
TEV 1,51 % 2,44 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,28 -
Up Capture Ratio 1,03 1,01 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,06 0,93 -
Reattività
Beta 1,05 1,04 -
97,30 91,87 -
Beta bull 1,21 1,06 -
Beta bear 1,01 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,20 -
Kurtosis 4,00 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index