Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,65 % -1,37 % -5,34 % -7,12 % -7,32 % -1,61 % -4,52 % - -
Categoria -0,36 % -0,54 % -0,53 % -4,63 % -6,36 % -6,11 % -0,61 % -0,84 % -3,30 % 5,40 %
Delta 0,01 % -0,11 % -0,84 % -0,71 % -0,76 % -1,21 % -1,01 % -3,69 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,60 % -1,12 % -5,31 % -7,10 % -7,29 % -1,10 % -1,38 % -5,02 % 9,02 %
Delta 0,04 % -0,04 % -0,24 % -0,02 % -0,02 % -0,02 % -0,51 % -3,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,25 % 0,30 % - - - - - -
Categoria 7,56 % 1,87 % -7,52 % 5,84 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,13 %
Delta -0,31 % -1,56 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,00 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,37 % -1,23 % -
Categoria 0,71 % -0,26 % -0,87 %
Delta -0,34 % -0,97 % -
Benchmark* 0,82 % -0,42 % -1,33 %
Delta -0,44 % -0,82 % -
Rischio
Volatilità 10,17 % 8,25 % -
Volatilità Categoria 8,78 % 6,98 % 6,78 %
Volatilità Benchmark 10,16 % 8,22 % 8,16 %
Max drawdown -9,98 % -13,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,54 % 6,44 % -
Sortino -0,32 -0,62 -
VAR 95 -2,01 % -1,67 % -
VAR 99 -5,52 % -4,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,48 -
TEV 0,80 % 1,22 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 0,92 0,84 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
99,39 97,83 -
Beta bull 1,06 1,03 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -0,92 -
Kurtosis 5,62 4,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index