Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 3,17 % 2,91 % -1,25 % -6,35 % -6,45 % -3,03 % -8,90 % - -
Categoria 0,69 % 2,72 % 2,83 % 0,41 % -5,71 % -5,16 % -1,78 % -4,56 % -0,66 % 10,52 %
Delta -0,32 % 0,45 % 0,09 % -1,66 % -0,64 % -1,29 % -1,26 % -4,34 % - -
Benchmark* 0,34 % 3,17 % 2,91 % -0,52 % -6,07 % -6,11 % -2,24 % -6,42 % -2,25 % 15,42 %
Delta 0,02 % 0,01 % 0,01 % -0,73 % -0,28 % -0,34 % -0,79 % -2,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,25 % 0,30 % - - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -0,29 % -1,57 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,00 % -1,52 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,91 % -2,41 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -1,05 % -1,48 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -0,71 % -1,03 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 8,12 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -10,65 % -13,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,64 % 6,51 % -
Sortino -0,80 -0,80 -
VAR 95 -2,01 % -1,67 % -
VAR 99 -5,52 % -4,86 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,64 -
TEV 0,80 % 1,16 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 0,76 0,78 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
99,35 97,98 -
Beta bull 1,05 1,01 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -1,00 -
Kurtosis 5,88 4,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index