Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 1,37 % -1,64 % 2,98 % 7,87 % 7,87 % 5,65 % 45,92 % - -
Categoria 0,42 % 1,18 % -1,16 % 3,62 % 10,10 % 10,10 % 9,32 % 43,44 % 56,44 % 56,09 %
Delta -0,38 % 0,19 % -0,47 % -0,63 % -2,23 % -2,23 % -3,67 % 2,48 % - -
Benchmark* 0,06 % 1,20 % -1,34 % 3,70 % 13,54 % 13,54 % 13,87 % 58,67 % 74,45 % 77,06 %
Delta -0,02 % 0,17 % -0,30 % -0,72 % -5,67 % -5,67 % -8,23 % -12,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 19,61 % - - - - - -
Categoria 6,17 % 16,10 % -13,72 % 21,69 % -0,18 % 24,09 % -14,07 % 11,67 %
Delta 0,47 % 3,51 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,53 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 9,89 % -
Categoria 7,47 % 9,59 % 10,95 %
Delta -2,43 % 0,31 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -7,11 % -3,20 % -
Rischio
Volatilità 17,19 % 16,41 % -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,33 % 15,12 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -17,25 % -17,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,71 % 11,07 % -
Sortino 0,15 0,65 -
VAR 95 -4,09 % -3,63 % -
VAR 99 -8,50 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,44 -
TEV 3,34 % 2,84 % -
Information ratio (IR) -2,13 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,94 0,99 -
Down Capture Ratio 1,09 1,06 -
Indice Omega 1,08 1,21 -
Reattività
Beta 1,02 1,04 -
96,27 97,12 -
Beta bull 1,12 1,14 -
Beta bear 0,96 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,18 -
Kurtosis 2,31 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR