Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 5,09 % 0,46 % -1,60 % 1,53 % 3,55 % 2,40 % 27,78 % - -
Categoria 0,29 % 4,02 % -0,57 % 0,09 % 2,88 % 4,74 % 3,67 % 24,82 % 66,47 % 47,75 %
Delta -0,05 % 1,07 % 1,03 % -1,69 % -1,35 % -1,18 % -1,27 % 2,96 % - -
Benchmark* 0,35 % 3,31 % -0,09 % 2,20 % 5,98 % 7,65 % 7,80 % 37,41 % 86,61 % 66,71 %
Delta -0,10 % 1,78 % 0,55 % -3,80 % -4,45 % -4,10 % -5,39 % -9,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 19,61 % - - - - - -
Categoria 6,16 % 16,08 % -13,79 % 21,64 % -0,19 % 24,04 % -13,94 % 11,64 %
Delta 0,47 % 3,53 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,53 % 0,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,48 % 7,32 % -
Categoria 3,19 % 7,08 % 12,14 %
Delta -2,71 % 0,25 % -
Benchmark* 6,77 % 10,33 % 14,53 %
Delta -6,29 % -3,00 % -
Rischio
Volatilità 14,12 % 15,69 % -
Volatilità Categoria 12,01 % 13,47 % 15,60 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 14,66 % 17,80 %
Max drawdown -9,96 % -17,04 % -
Tempo di recupero 221 j 279 j -
DSR 9,75 % 10,29 % -
Sortino -0,30 0,46 -
VAR 95 -3,23 % -3,63 % -
VAR 99 -4,53 % -4,53 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 0,30 -
TEV 3,26 % 2,81 % -
Information ratio (IR) -1,93 -1,07 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 1,14 1,08 -
Indice Omega 1,00 1,16 -
Reattività
Beta 1,07 1,05 -
95,03 97,05 -
Beta bull 1,14 1,14 -
Beta bear 1,03 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,10 0,16 -
Kurtosis 0,16 0,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR