Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,31 % 2,39 % 5,91 % 2,55 % 8,50 % 8,09 % 39,68 % - -
Categoria 0,22 % 0,18 % 2,27 % 7,22 % 5,86 % 11,25 % 10,49 % 39,02 % 57,06 % 56,89 %
Delta 0,14 % 0,14 % 0,13 % -1,30 % -3,30 % -2,75 % -2,41 % 0,66 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,31 % 2,60 % 8,13 % 8,44 % 15,02 % 15,67 % 53,31 % 75,47 % 78,55 %
Delta 0,04 % 0,01 % -0,20 % -2,22 % -5,89 % -6,53 % -7,58 % -13,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,15 % 19,13 % - - - - - -
Categoria 6,17 % 16,04 % -13,68 % 21,62 % -0,19 % 24,03 % -14,07 % 11,62 %
Delta 0,97 % 3,09 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,02 % 0,46 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,93 % 12,99 % -
Categoria 9,48 % 12,71 % 9,75 %
Delta -4,54 % 0,28 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -9,33 % -3,33 % -
Rischio
Volatilità 17,28 % 16,23 % -
Volatilità Categoria 14,73 % 13,83 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -17,10 % -17,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,69 % 10,82 % -
Sortino 0,15 0,94 -
VAR 95 -4,08 % -3,74 % -
VAR 99 -8,08 % -5,49 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,63 -
TEV 5,03 % 5,50 % -
Information ratio (IR) -1,85 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,90 0,99 -
Down Capture Ratio 1,08 1,06 -
Indice Omega 1,09 1,29 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
91,53 88,54 -
Beta bull 1,12 1,05 -
Beta bear 0,98 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,21 -
Kurtosis 1,92 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR