Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -1,05 % -0,44 % 2,29 % 5,98 % 8,28 % 3,02 % 39,10 % - -
Categoria -0,51 % -0,70 % 0,23 % 3,57 % 9,07 % 10,76 % 6,80 % 37,41 % 64,76 % 53,75 %
Delta -0,55 % -0,35 % -0,67 % -1,28 % -3,09 % -2,49 % -3,78 % 1,69 % - -
Benchmark* -1,01 % -1,23 % 0,03 % 3,79 % 12,07 % 13,83 % 10,39 % 51,94 % 83,30 % 73,16 %
Delta -0,05 % 0,18 % -0,47 % -1,51 % -6,09 % -5,55 % -7,37 % -12,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,96 % 19,33 % - - - - - -
Categoria 6,24 % 16,15 % -13,71 % 21,70 % -0,16 % 24,06 % -14,04 % 11,68 %
Delta 0,71 % 3,18 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,21 % 0,66 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,15 % 9,94 % -
Categoria 7,43 % 9,61 % 10,96 %
Delta -2,28 % 0,33 % -
Benchmark* 12,15 % 13,10 % 13,42 %
Delta -7,00 % -3,16 % -
Rischio
Volatilità 16,92 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 15,04 % 14,32 % 15,11 %
Volatilità Benchmark 16,50 % 15,59 % 17,02 %
Max drawdown -16,87 % -16,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,63 % 10,95 % -
Sortino 0,16 0,66 -
VAR 95 -4,28 % -3,59 % -
VAR 99 -8,08 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,45 -
TEV 4,30 % 4,87 % -
Information ratio (IR) -1,63 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,93 0,96 -
Down Capture Ratio 1,08 1,02 -
Indice Omega 1,08 1,20 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
93,56 90,93 -
Beta bull 1,00 1,06 -
Beta bear 0,96 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,19 -
Kurtosis 1,90 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR