Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,90 % 1,58 % 6,27 % 1,84 % 7,88 % 5,46 % 38,73 % - -
Categoria 0,79 % 1,05 % 2,01 % 7,47 % 5,86 % 11,00 % 9,33 % 38,71 % 54,16 % 56,24 %
Delta -0,34 % -0,15 % -0,43 % -1,20 % -4,02 % -3,12 % -3,87 % 0,02 % - -
Benchmark* 0,78 % 1,40 % 2,20 % 8,81 % 8,62 % 14,66 % 14,35 % 52,83 % 71,56 % 77,59 %
Delta -0,33 % -0,51 % -0,62 % -2,53 % -6,78 % -6,78 % -8,90 % -14,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,96 % 19,33 % - - - - - -
Categoria 6,17 % 16,04 % -13,68 % 21,62 % -0,19 % 24,03 % -14,07 % 11,62 %
Delta 0,78 % 3,29 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,21 % 0,66 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 13,10 % -
Categoria 9,48 % 12,71 % 9,75 %
Delta -4,18 % 0,39 % -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -8,97 % -3,22 % -
Rischio
Volatilità 16,92 % 15,76 % -
Volatilità Categoria 14,73 % 13,83 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -16,87 % -16,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,58 % 10,43 % -
Sortino 0,18 0,99 -
VAR 95 -4,28 % -3,41 % -
VAR 99 -8,08 % -4,43 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,65 -
TEV 3,94 % 4,86 % -
Information ratio (IR) -2,28 -0,66 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 1,11 1,04 -
Indice Omega 1,09 1,28 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
94,58 90,48 -
Beta bull 1,03 1,06 -
Beta bear 0,97 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,17 -
Kurtosis 1,88 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR