Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,49 % 2,68 % 2,86 % -11,37 % -3,79 % -8,55 % 4,84 % 24,44 % - -
Categoria 0,32 % 2,02 % 0,53 % -10,72 % -3,97 % -7,67 % 1,77 % 12,86 % 51,17 % 65,02 %
Delta 1,17 % 0,66 % 2,33 % -0,66 % 0,17 % -0,88 % 3,07 % 11,59 % - -
Benchmark* 0,23 % 1,94 % 1,33 % -12,64 % -3,21 % -9,29 % 6,30 % 27,25 % 88,51 % 113,64 %
Delta 1,26 % 0,74 % 1,53 % 1,27 % -0,58 % 0,73 % -1,46 % -2,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,05 % 20,17 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 5,48 % 6,10 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,17 % 0,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,98 % 7,48 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta 2,94 % 3,46 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -2,02 % -1,04 % -
Rischio
Volatilità 12,67 % 13,14 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,40 % -15,00 % -
Tempo di recupero - 131 j -
DSR 9,38 % 9,42 % -
Sortino 0,17 0,52 -
VAR 95 -2,87 % -3,42 % -
VAR 99 -5,24 % -3,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,37 -
TEV 3,19 % 4,09 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,25 -
Up Capture Ratio 0,96 0,93 -
Down Capture Ratio 1,02 0,95 -
Indice Omega 1,07 1,15 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
94,15 90,94 -
Beta bull 0,80 0,81 -
Beta bear 0,92 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,35 -
Kurtosis 0,84 0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR