Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 1,98 % 13,86 % -3,43 % 0,60 % 0,98 % 12,20 % 47,94 % - -
Categoria -0,50 % 0,85 % 13,46 % -8,50 % -4,80 % -5,73 % 7,18 % 38,96 % 86,31 % 137,07 %
Delta 0,86 % 1,14 % 0,41 % 5,08 % 5,40 % 6,72 % 5,03 % 8,98 % - -
Benchmark* -0,51 % 0,71 % 17,01 % -9,24 % -4,72 % -6,08 % 9,59 % 48,18 % 108,68 % 173,96 %
Delta 0,86 % 1,27 % -3,15 % 5,81 % 5,32 % 7,06 % 2,61 % -0,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,99 % 25,38 % - - - - - -
Categoria 26,73 % 18,91 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta -3,73 % 6,47 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,51 % 3,28 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,51 % 9,14 % -
Categoria 2,37 % 6,44 % 11,61 %
Delta 8,13 % 2,70 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 5,13 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 19,17 % 18,61 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,54 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -20,40 % -20,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,59 % 12,64 % -
Sortino 0,53 0,51 -
VAR 95 -3,11 % -3,76 % -
VAR 99 -9,97 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,35 -
TEV 8,25 % 7,96 % -
Information ratio (IR) 0,62 0,03 -
Up Capture Ratio 1,12 1,06 -
Down Capture Ratio 1,03 1,06 -
Indice Omega 1,14 1,16 -
Reattività
Beta 0,89 0,99 -
82,66 81,71 -
Beta bull 0,87 1,02 -
Beta bear 0,72 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,13 -
Kurtosis 3,13 1,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR