Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,60 % -0,19 % 1,89 % 7,93 % 3,79 % 8,37 % 15,04 % 47,13 % - -
Categoria -0,37 % -0,51 % 1,66 % 3,22 % -6,14 % -2,82 % 7,56 % 26,67 % 79,27 % 150,91 %
Delta -0,23 % 0,32 % 0,23 % 4,70 % 9,93 % 11,19 % 7,49 % 20,46 % - -
Benchmark* -0,71 % -1,22 % 1,75 % 4,04 % -6,22 % -2,48 % 9,49 % 35,09 % 102,37 % 192,46 %
Delta 0,11 % 1,03 % 0,13 % 3,88 % 10,02 % 10,85 % 5,55 % 12,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,77 % 25,92 % - - - - - -
Categoria 26,66 % 18,94 % -15,68 % 32,93 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -3,89 % 6,99 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,74 % 3,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,26 % 14,34 % -
Categoria 7,76 % 10,00 % 13,15 %
Delta 7,51 % 4,35 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta 5,05 % 1,95 % -
Rischio
Volatilità 19,56 % 17,62 % -
Volatilità Categoria 18,62 % 14,59 % 14,76 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero 130 j 130 j -
DSR 13,11 % 12,07 % -
Sortino 0,95 0,95 -
VAR 95 -3,47 % -4,04 % -
VAR 99 -8,49 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,64 0,65 -
TEV 8,63 % 8,62 % -
Information ratio (IR) 0,59 0,23 -
Up Capture Ratio 1,09 1,08 -
Down Capture Ratio 0,97 1,03 -
Indice Omega 1,32 1,28 -
Reattività
Beta 0,86 0,97 -
82,60 76,19 -
Beta bull 0,88 0,91 -
Beta bear 0,65 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,26 -
Kurtosis 1,18 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR