Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 2,54 % 4,87 % -0,44 % -2,51 % 0,16 % 13,40 % 39,04 % - -
Categoria -0,31 % 1,38 % 4,08 % -7,84 % -8,71 % -7,16 % 6,92 % 31,13 % 78,88 % 130,06 %
Delta 0,69 % 1,15 % 0,78 % 7,40 % 6,20 % 7,32 % 6,48 % 7,90 % - -
Benchmark* -0,49 % 1,57 % 4,27 % -8,54 % -8,38 % -7,49 % 9,14 % 40,05 % 100,40 % 166,06 %
Delta 0,88 % 0,96 % 0,60 % 8,10 % 5,86 % 7,65 % 4,25 % -1,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,77 % 25,92 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,05 % 10,31 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta -3,92 % 6,99 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,74 % 3,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,38 % 9,04 % -
Categoria 2,36 % 6,42 % 11,59 %
Delta 8,02 % 2,61 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 5,01 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 18,34 % 18,95 % -
Volatilità Categoria 17,41 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,95 % 13,08 % -
Sortino 0,55 0,49 -
VAR 95 -3,47 % -4,31 % -
VAR 99 -8,49 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,34 -
TEV 8,87 % 8,94 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,02 -
Up Capture Ratio 1,09 1,08 -
Down Capture Ratio 1,00 1,08 -
Indice Omega 1,13 1,15 -
Reattività
Beta 0,84 0,98 -
79,55 77,79 -
Beta bull 0,78 0,94 -
Beta bear 0,65 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,11 -
Kurtosis 1,87 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR