Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 1,00 % 8,21 % -7,78 % -5,31 % -4,39 % 9,42 % 33,46 % - -
Categoria 1,18 % 2,61 % 5,86 % -13,61 % -8,68 % -10,37 % 3,21 % 26,01 % 76,41 % 119,09 %
Delta -0,40 % -1,61 % 2,35 % 5,82 % 3,37 % 5,97 % 6,21 % 7,45 % - -
Benchmark* 1,20 % 1,82 % 5,76 % -14,64 % -9,00 % -11,20 % 5,02 % 33,15 % 95,07 % 151,80 %
Delta -0,42 % -0,83 % 2,45 % 6,86 % 3,69 % 6,81 % 4,40 % 0,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,77 % 25,92 % - - - - - -
Categoria 26,75 % 18,86 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta -3,98 % 7,07 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,74 % 3,83 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,38 % 9,04 % -
Categoria 2,44 % 6,44 % 11,60 %
Delta 7,94 % 2,60 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 5,01 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 18,34 % 18,95 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,52 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,95 % 13,08 % -
Sortino 0,55 0,49 -
VAR 95 -3,47 % -4,31 % -
VAR 99 -8,49 % -5,60 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,34 -
TEV 8,87 % 8,94 % -
Information ratio (IR) 0,56 0,02 -
Up Capture Ratio 1,09 1,08 -
Down Capture Ratio 1,00 1,08 -
Indice Omega 1,13 1,15 -
Reattività
Beta 0,84 0,98 -
79,55 77,79 -
Beta bull 0,78 0,94 -
Beta bear 0,65 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,36 -0,11 -
Kurtosis 1,87 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR