Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,14 % 1,79 % 3,71 % 9,28 % 0,92 % 14,66 % 71,91 % - -
Categoria 0,57 % 0,79 % 3,58 % 4,93 % 9,47 % 2,71 % 3,60 % 54,26 % 74,37 % 146,14 %
Delta -0,63 % -0,93 % -1,79 % -1,21 % -0,19 % -1,79 % 11,06 % 17,65 % - -
Benchmark* 0,47 % 0,74 % 3,38 % 4,97 % 10,08 % 2,56 % 4,08 % 67,30 % 97,28 % 189,01 %
Delta -0,53 % -0,88 % -1,59 % -1,26 % -0,79 % -1,64 % 10,58 % 4,62 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,44 % 23,06 % 25,21 % - - - - -
Categoria 2,71 % 26,66 % 19,01 % -15,75 % 32,92 % 10,40 % 30,69 % -1,94 %
Delta 12,73 % -3,60 % 6,19 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,71 % -9,45 % 3,11 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,44 % 21,16 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,64 %
Delta 12,73 % 5,47 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta 11,71 % 2,33 % -
Rischio
Volatilità 18,44 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -20,36 % -20,36 % -
Tempo di recupero 131 j 131 j -
DSR 12,71 % 9,86 % -
Sortino 1,04 1,84 -
VAR 95 -2,71 % -2,71 % -
VAR 99 -9,93 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 1,19 -
TEV 7,97 % 6,93 % -
Information ratio (IR) 1,47 0,34 -
Up Capture Ratio 1,18 1,03 -
Down Capture Ratio 0,94 0,97 -
Indice Omega 1,32 1,53 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
82,22 79,89 -
Beta bull 1,06 0,98 -
Beta bear 0,70 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,44 -
Kurtosis 4,03 3,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR