Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 4,82 % -1,73 % -9,38 % -5,92 % -7,10 % 7,69 % 23,87 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta -0,48 % 0,52 % 3,76 % 5,18 % 3,17 % 6,23 % 6,61 % 6,98 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta -0,37 % -2,52 % 4,24 % 5,36 % 3,07 % 6,74 % 4,31 % 0,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,36 % 25,09 % - - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta -3,66 % 5,97 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -9,14 % 2,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,01 % 5,86 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 1,86 % -1,12 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,70 % -3,45 % -
Rischio
Volatilità 14,35 % 17,35 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -10,89 % -24,29 % -
Tempo di recupero - 622 j -
DSR 9,74 % 11,82 % -
Sortino 0,27 0,28 -
VAR 95 -3,29 % -4,23 % -
VAR 99 -4,51 % -5,19 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,19 -
TEV 6,96 % 7,99 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,99 1,01 -
Down Capture Ratio 1,03 1,09 -
Indice Omega 1,08 1,09 -
Reattività
Beta 0,84 0,99 -
79,58 78,78 -
Beta bull 0,77 0,94 -
Beta bear 0,57 0,89 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,11 -
Kurtosis 0,11 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR