Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 1,15 % 3,81 % 16,59 % 3,05 % 7,81 % 17,68 % 56,14 % - -
Categoria -0,09 % -0,29 % 2,85 % 11,80 % -7,67 % -4,09 % 7,23 % 34,71 % 80,91 % 140,90 %
Delta 0,18 % 1,44 % 0,96 % 4,79 % 10,71 % 11,90 % 10,45 % 21,43 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,47 % 3,14 % 12,74 % -7,62 % -3,82 % 9,77 % 44,35 % 104,40 % 181,19 %
Delta 0,28 % 1,63 % 0,67 % 3,85 % 10,67 % 11,62 % 7,91 % 11,79 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,50 % 25,65 % - - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -4,18 % 6,73 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -10,00 % 3,56 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,40 % 16,78 % -
Categoria 3,74 % 12,20 % 12,33 %
Delta 9,66 % 4,58 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta 7,92 % 2,02 % -
Rischio
Volatilità 19,62 % 17,11 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -19,93 % -19,93 % -
Tempo di recupero 131 j 131 j -
DSR 13,37 % 11,61 % -
Sortino 0,78 1,20 -
VAR 95 -3,27 % -3,70 % -
VAR 99 -9,26 % -5,94 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,53 0,82 -
TEV 7,94 % 8,05 % -
Information ratio (IR) 1,00 0,25 -
Up Capture Ratio 1,09 1,02 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,23 1,34 -
Reattività
Beta 0,88 0,93 -
85,32 78,28 -
Beta bull 0,89 0,89 -
Beta bear 0,68 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,42 -0,41 -
Kurtosis 1,74 1,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR