Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,26 % -3,09 % -6,24 % -6,58 % -13,52 % -11,82 % 4,91 % 38,18 % - -
Categoria -1,69 % -0,04 % -2,50 % 1,87 % -2,65 % 16,93 % 22,46 % 60,56 % 72,39 % 135,41 %
Delta -0,57 % -3,05 % -3,75 % -8,45 % -10,87 % -28,76 % -17,55 % -22,38 % - -
Benchmark* -1,45 % 0,96 % -0,67 % 3,69 % 2,52 % 15,65 % 22,24 % 44,28 % 46,53 % 126,53 %
Delta -0,81 % -4,04 % -5,57 % -10,27 % -16,04 % -27,47 % -17,33 % -6,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 50,20 % 2,46 % -14,76 % - - - - -
Categoria 27,47 % 2,75 % -1,44 % 14,16 % 30,73 % -3,57 % 18,06 % -13,16 %
Delta 22,73 % -0,29 % -13,32 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 38,98 % 1,95 % -25,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,34 % 13,56 % -
Categoria 28,52 % 15,74 % 13,29 %
Delta -10,18 % -2,19 % -
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -2,28 % 2,07 % -
Rischio
Volatilità 20,54 % 20,94 % -
Volatilità Categoria 12,43 % 13,97 % 15,32 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -21,39 % -21,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,82 % 14,84 % -
Sortino 1,18 0,72 -
VAR 95 -5,64 % -4,23 % -
VAR 99 -7,83 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,51 -
TEV 15,29 % 17,01 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,12 -
Up Capture Ratio 0,89 0,90 -
Down Capture Ratio 0,83 0,77 -
Indice Omega 1,45 1,27 -
Reattività
Beta 0,77 0,79 -
R² 49,08 36,79 -
Beta bull 0,47 0,51 -
Beta bear 0,74 0,89 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,66 -
Kurtosis 0,91 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR