Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,39 % 0,00 % -3,58 % 1,80 % 3,81 % -7,96 % -10,42 % - -
Categoria -0,03 % 3,05 % 8,04 % -4,71 % -2,70 % -0,18 % -5,16 % -1,45 % 79,99 % 52,27 %
Delta -1,06 % -3,44 % -8,05 % 1,14 % 4,50 % 3,99 % -2,80 % -8,97 % - -
Benchmark* 0,25 % 2,05 % 7,82 % -6,86 % -3,55 % 0,21 % -5,37 % 5,91 % 71,10 % 75,45 %
Delta -1,35 % -2,44 % -7,82 % 3,28 % 5,35 % 3,61 % -2,59 % -16,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,22 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 0,24 % -12,40 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % -6,86 % -
Categoria -8,58 % -3,01 % 10,76 %
Delta 4,87 % -3,85 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta 3,02 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 21,79 % 21,30 % -
Volatilità Categoria 16,03 % 16,05 % 16,70 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -19,00 % -28,06 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,20 % 15,67 % -
Sortino -0,43 -0,61 -
VAR 95 -4,23 % -4,55 % -
VAR 99 -11,14 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,45 -
TEV 16,31 % 16,89 % -
Information ratio (IR) 0,19 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,80 0,79 -
Down Capture Ratio 0,65 0,88 -
Indice Omega 0,97 0,89 -
Reattività
Beta 0,84 0,78 -
45,70 40,48 -
Beta bull 0,67 0,56 -
Beta bear 1,10 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,60 -0,14 -
Kurtosis 2,84 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR