Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 2,89 % 6,50 % 15,27 % 18,28 % 22,60 % 23,54 % 20,15 % - -
Categoria -0,02 % 1,65 % 4,73 % 12,79 % 1,53 % 6,06 % 5,12 % 10,51 % 72,76 % 70,70 %
Delta -0,57 % 1,24 % 1,77 % 2,48 % 16,74 % 16,54 % 18,42 % 9,64 % - -
Benchmark* -0,66 % 1,76 % 3,55 % 5,75 % -3,56 % 1,03 % -1,54 % 16,87 % 51,11 % 77,47 %
Delta 0,07 % 1,13 % 2,95 % 9,52 % 21,83 % 21,57 % 25,08 % 3,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 0,26 % -12,51 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,28 % 2,56 % -
Categoria -0,43 % 2,21 % 11,27 %
Delta 7,71 % 0,34 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta 11,83 % -2,14 % -
Rischio
Volatilità 21,17 % 20,93 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -14,35 % -24,11 % -
Tempo di recupero 90 j 480 j -
DSR 15,79 % 14,88 % -
Sortino 0,27 -0,02 -
VAR 95 -3,98 % -4,18 % -
VAR 99 -11,14 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,01 -
TEV 17,57 % 17,20 % -
Information ratio (IR) 0,67 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,68 0,81 -
Down Capture Ratio 0,42 0,80 -
Indice Omega 1,13 1,05 -
Reattività
Beta 0,72 0,76 -
36,58 36,12 -
Beta bull 0,56 0,55 -
Beta bear 1,10 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,25 -
Kurtosis 3,08 0,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR