Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 1,82 % 8,70 % 15,41 % 21,94 % 34,94 % 31,48 % 21,83 % - -
Categoria -1,13 % -1,54 % 1,63 % 8,11 % 17,74 % 20,86 % 18,75 % 20,90 % 73,42 % 84,04 %
Delta 1,05 % 3,36 % 7,07 % 7,30 % 4,20 % 14,08 % 12,73 % 0,93 % - -
Benchmark* -0,55 % 1,61 % 5,34 % 4,85 % 10,69 % 8,69 % 5,37 % 20,50 % 46,05 % 77,51 %
Delta 0,47 % 0,21 % 3,36 % 10,57 % 11,25 % 26,26 % 26,11 % 1,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,25 % -2,06 % 11,11 % 28,97 % 0,15 % 18,89 % -13,88 % 0,97 %
Delta 0,21 % -12,70 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,25 % 5,67 % -
Categoria 16,46 % 5,14 % 12,87 %
Delta 9,80 % 0,53 % -
Benchmark* 1,38 % 4,65 % 8,35 %
Delta 24,88 % 1,02 % -
Rischio
Volatilità 21,23 % 20,05 % -
Volatilità Categoria 15,39 % 13,88 % 15,33 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,28 % 16,41 %
Max drawdown -14,35 % -24,11 % -
Tempo di recupero 90 j 480 j -
DSR 16,13 % 14,63 % -
Sortino 1,49 0,18 -
VAR 95 -3,19 % -4,13 % -
VAR 99 -11,14 % -9,72 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,13 -
TEV 16,82 % 16,79 % -
Information ratio (IR) 1,48 0,06 -
Up Capture Ratio 1,14 0,85 -
Down Capture Ratio 0,52 0,81 -
Indice Omega 1,57 1,07 -
Reattività
Beta 0,84 0,76 -
38,57 33,33 -
Beta bull 0,29 0,41 -
Beta bear 1,12 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -0,53 -
Kurtosis 5,74 1,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR