Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % 2,04 % 8,72 % 3,04 % 13,60 % 13,60 % 7,28 % 7,87 % - -
Categoria -0,21 % -0,49 % 2,24 % 1,23 % 1,82 % 1,26 % -0,47 % 6,75 % 70,53 % 63,95 %
Delta -0,47 % 2,53 % 6,47 % 1,81 % 11,78 % 12,34 % 7,74 % 1,12 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,15 % -1,77 % -1,99 % -1,41 % -2,21 % -4,55 % 14,77 % 53,53 % 74,52 %
Delta -0,63 % 1,89 % 10,49 % 5,04 % 15,01 % 15,81 % 11,83 % -6,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,46 % -14,76 % - - - - - -
Categoria 2,19 % -2,25 % 11,21 % 28,63 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta 0,27 % -12,51 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 1,95 % -25,54 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,72 % -4,43 % -
Categoria -6,42 % -2,12 % 11,15 %
Delta 0,70 % -2,30 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -0,15 % -4,90 % -
Rischio
Volatilità 20,76 % 21,02 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,95 % 16,35 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -14,35 % -26,02 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,17 % 15,28 % -
Sortino -0,55 -0,47 -
VAR 95 -4,23 % -4,29 % -
VAR 99 -11,14 % -6,45 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,34 -
TEV 16,42 % 17,01 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,51 0,75 -
Down Capture Ratio 0,55 0,82 -
Indice Omega 0,88 0,92 -
Reattività
Beta 0,76 0,75 -
41,75 38,67 -
Beta bull 0,68 0,59 -
Beta bear 1,13 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,13 -
Kurtosis 3,24 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR