Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,07 % -0,55 % 0,54 % 0,92 % 1,32 % 2,39 % -4,59 % - -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta 0,61 % 1,23 % -1,62 % 6,33 % 5,22 % 6,79 % 1,84 % -3,06 % - -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta 0,87 % 1,15 % -3,28 % 6,65 % 5,32 % 7,47 % 1,18 % -3,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,23 % 1,68 % - - - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -8,80 % -0,17 % - - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -9,48 % -0,14 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,69 % -1,03 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta 4,54 % -0,35 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta 4,11 % -0,44 % -
Rischio
Volatilità 5,84 % 6,08 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -5,45 % -11,79 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,02 % 4,41 % -
Sortino 0,60 -0,84 -
VAR 95 -1,36 % -1,31 % -
VAR 99 -2,32 % -1,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,61 -
TEV 8,20 % 7,50 % -
Information ratio (IR) 0,50 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,42 0,37 -
Down Capture Ratio 0,22 0,41 -
Indice Omega 1,13 0,81 -
Reattività
Beta 0,33 0,36 -
31,07 24,64 -
Beta bull 0,52 0,44 -
Beta bear 0,30 0,27 -
Asimmetria
Skewness -0,03 0,27 -
Kurtosis 1,46 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index