Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,50 % -2,62 % -4,96 % -2,36 % -13,83 % -12,07 % 5,10 % 48,24 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -1,19 % -1,66 % -3,85 % -4,10 % -9,30 % -9,48 % 2,01 % 19,71 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -1,11 % -1,41 % -3,27 % -3,55 % -7,95 % -7,74 % -0,64 % 2,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,80 % 34,04 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 15,24 % 19,91 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,58 % 14,55 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,85 % 11,37 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,92 % 4,62 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -1,99 % 0,30 % -
Rischio
Volatilità 24,57 % 21,59 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -27,57 % -27,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,28 % 16,02 % -
Sortino 0,19 0,54 -
VAR 95 -4,92 % -4,52 % -
VAR 99 -13,22 % -8,95 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,40 -
TEV 10,78 % 10,86 % -
Information ratio (IR) -0,18 0,03 -
Up Capture Ratio 1,24 1,29 -
Down Capture Ratio 1,31 1,34 -
Indice Omega 1,11 1,20 -
Reattività
Beta 1,24 1,27 -
83,96 78,17 -
Beta bull 1,02 1,06 -
Beta bear 1,31 1,32 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,97 -
Kurtosis 3,90 2,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR