Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 5,29 % -3,38 % -9,50 % -7,06 % -8,26 % 9,56 % 26,67 % - -
Categoria 0,19 % 4,30 % -5,49 % -14,56 % -9,09 % -13,33 % 1,08 % 16,89 % 75,30 % 113,83 %
Delta 0,11 % 1,00 % 2,11 % 5,06 % 2,03 % 5,08 % 8,48 % 9,78 % - -
Benchmark* 0,07 % 7,34 % -5,98 % -14,74 % -8,99 % -13,84 % 3,38 % 22,92 % 94,95 % 145,59 %
Delta 0,22 % -2,05 % 2,60 % 5,24 % 1,93 % 5,58 % 6,18 % 3,75 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,64 % 28,04 % - - - - - -
Categoria 27,02 % 19,12 % -15,70 % 33,33 % 10,26 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 2,62 % 8,92 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -2,87 % 5,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,35 % 7,31 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 5,20 % 0,32 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta 1,64 % -2,00 % -
Rischio
Volatilità 15,87 % 18,92 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,32 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -11,15 % -27,75 % -
Tempo di recupero - 654 j -
DSR 10,79 % 13,05 % -
Sortino 0,55 0,36 -
VAR 95 -3,49 % -4,53 % -
VAR 99 -4,76 % -5,85 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,25 -
TEV 6,94 % 8,94 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,13 1,11 -
Down Capture Ratio 1,12 1,17 -
Indice Omega 1,15 1,12 -
Reattività
Beta 0,93 1,08 -
81,28 78,08 -
Beta bull 0,78 0,98 -
Beta bear 0,72 1,02 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,03 -
Kurtosis 0,07 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR