Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,23 % 0,52 % -0,97 % -2,77 % -0,55 % 2,15 % -0,74 % - -
Categoria -0,33 % -0,48 % -0,24 % -3,68 % -4,89 % -6,27 % 0,64 % 5,56 % 9,64 % 14,55 %
Delta 0,20 % 0,24 % 0,75 % 2,71 % 2,12 % 5,72 % 1,51 % -6,30 % - -
Benchmark* -0,29 % -0,82 % -1,27 % -4,62 % -5,51 % -7,58 % 0,10 % 3,75 % 6,47 % 15,01 %
Delta 0,17 % 0,59 % 1,78 % 3,65 % 2,74 % 7,03 % 2,05 % -4,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,18 % 5,19 % - - - - - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -6,63 % 3,78 % - - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,33 % 4,07 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,79 % -0,49 % -
Categoria 0,86 % 1,81 % 1,59 %
Delta 2,93 % -2,30 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta 2,57 % -1,90 % -
Rischio
Volatilità 8,67 % 8,71 % -
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -7,70 % -13,98 % -
Tempo di recupero - 784 j -
DSR 6,77 % 6,53 % -
Sortino 0,10 -0,50 -
VAR 95 -1,89 % -2,25 % -
VAR 99 -4,25 % -3,05 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,37 -
TEV 9,28 % 10,70 % -
Information ratio (IR) 0,28 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,43 0,14 -
Down Capture Ratio 0,26 0,14 -
Indice Omega 1,04 0,90 -
Reattività
Beta 0,42 0,12 -
15,86 0,98 -
Beta bull 0,02 0,10 -
Beta bear 0,65 0,10 -
Asimmetria
Skewness -1,00 -0,27 -
Kurtosis 2,00 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index