Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % -0,57 % 0,06 % 4,16 % 6,95 % 0,42 % 11,36 % 56,49 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta 0,18 % -0,46 % -0,52 % -0,52 % 0,01 % -1,73 % 8,07 % 22,47 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta 0,14 % -0,46 % -0,70 % -0,21 % -1,25 % -1,36 % 7,58 % 3,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,46 % 18,68 % 21,00 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 9,83 % 2,23 % 6,86 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,39 % -7,54 % 1,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,08 % 16,37 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 9,69 % 5,82 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 8,81 % 0,80 % -
Rischio
Volatilità 14,98 % 12,81 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero 127 j 127 j -
DSR 10,69 % 8,69 % -
Sortino 1,02 1,53 -
VAR 95 -2,39 % -2,39 % -
VAR 99 -8,39 % -3,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,73 1,04 -
TEV 6,35 % 5,63 % -
Information ratio (IR) 1,39 0,14 -
Up Capture Ratio 1,06 0,98 -
Down Capture Ratio 0,83 0,96 -
Indice Omega 1,34 1,43 -
Reattività
Beta 0,86 0,89 -
84,48 81,82 -
Beta bull 1,04 0,91 -
Beta bear 0,72 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,59 -
Kurtosis 4,70 3,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR