Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,90 % 0,30 % 2,30 % 6,97 % 11,18 % 9,57 % 15,15 % 53,61 % - -
Categoria 0,75 % -0,31 % 1,45 % 3,40 % 2,96 % 1,16 % 8,03 % 27,86 % 52,00 % 85,39 %
Delta 0,16 % 0,61 % 0,85 % 3,57 % 8,22 % 8,41 % 7,12 % 25,75 % - -
Benchmark* 1,32 % 0,02 % 2,31 % 5,90 % 4,92 % 1,78 % 12,55 % 44,35 % 91,30 % 148,49 %
Delta -0,42 % 0,29 % 0,00 % 1,07 % 6,26 % 7,78 % 2,61 % 9,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,68 % 21,00 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 2,02 % 6,79 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,54 % 1,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,02 % 14,89 % -
Categoria 6,03 % 8,17 % 8,51 %
Delta 5,99 % 6,72 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 2,00 % 2,30 % -
Rischio
Volatilità 16,02 % 14,05 % -
Volatilità Categoria 14,10 % 11,68 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero 127 j 127 j -
DSR 11,51 % 9,56 % -
Sortino 0,81 1,25 -
VAR 95 -2,82 % -2,75 % -
VAR 99 -8,39 % -4,21 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,85 -
TEV 7,11 % 6,15 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,37 -
Up Capture Ratio 0,94 1,03 -
Down Capture Ratio 0,88 0,98 -
Indice Omega 1,26 1,37 -
Reattività
Beta 0,83 0,92 -
83,69 81,39 -
Beta bull 0,89 0,90 -
Beta bear 0,71 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,48 -
Kurtosis 3,16 1,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR