Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,49 % 2,09 % 7,77 % 0,53 % 3,46 % 11,00 % 43,87 % - -
Categoria -0,23 % 0,55 % 0,94 % 3,44 % -4,01 % -1,50 % 4,43 % 26,75 % 56,20 % 74,93 %
Delta 0,00 % -0,06 % 1,15 % 4,33 % 4,54 % 4,96 % 6,57 % 17,12 % - -
Benchmark* -0,33 % 0,24 % 0,77 % 3,25 % -5,27 % -2,98 % 7,45 % 44,14 % 95,30 % 127,88 %
Delta 0,10 % 0,25 % 1,32 % 4,52 % 5,79 % 6,44 % 3,54 % -0,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,68 % 21,00 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta 2,12 % 6,88 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -7,54 % 1,51 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,81 % 10,48 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta 5,88 % 3,73 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 1,98 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,45 % -17,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,64 % 10,77 % -
Sortino 0,66 0,72 -
VAR 95 -2,82 % -3,51 % -
VAR 99 -8,39 % -5,33 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,51 -
TEV 6,40 % 6,01 % -
Information ratio (IR) 0,31 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,96 1,00 -
Down Capture Ratio 0,91 1,02 -
Indice Omega 1,21 1,22 -
Reattività
Beta 0,84 0,94 -
87,71 84,94 -
Beta bull 0,83 0,85 -
Beta bear 0,71 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,47 -
Kurtosis 2,94 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR