Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,05 % 0,38 % 1,03 % -0,30 % 0,75 % -0,58 % 6,22 % - -
Categoria 0,06 % 0,16 % 1,36 % 5,12 % 2,07 % 3,25 % 5,17 % 17,54 % 22,72 % 26,72 %
Delta 0,05 % -0,11 % -0,98 % -4,09 % -2,36 % -2,51 % -5,76 % -11,31 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,54 % 7,87 % - - - - - -
Categoria 5,58 % 9,62 % -12,03 % 10,92 % 1,96 % 13,89 % -6,79 % 4,20 %
Delta -4,03 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -4,01 % -3,71 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % 2,25 % -
Categoria 5,21 % 5,74 % 4,33 %
Delta -4,93 % -3,49 % -
Benchmark* 6,62 % 6,97 % 4,84 %
Delta -6,35 % -4,72 % -
Rischio
Volatilità 5,95 % 6,52 % -
Volatilità Categoria 6,42 % 6,17 % 6,30 %
Volatilità Benchmark 8,18 % 8,24 % 8,37 %
Max drawdown -6,64 % -7,90 % -
Tempo di recupero - 496 j -
DSR 4,94 % 4,99 % -
Sortino -0,54 -0,11 -
VAR 95 -1,84 % -1,75 % -
VAR 99 -2,59 % -2,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,09 -
TEV 3,79 % 4,05 % -
Information ratio (IR) -1,68 -1,16 -
Up Capture Ratio 0,61 0,69 -
Down Capture Ratio 0,81 0,83 -
Indice Omega 0,86 0,97 -
Reattività
Beta 0,66 0,69 -
81,71 76,53 -
Beta bull 0,41 0,55 -
Beta bear 0,66 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,53 -
Kurtosis 0,95 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market