Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,50 % 0,68 % 0,16 % -2,83 % 1,33 % 0,76 % 4,61 % - -
Categoria 0,06 % 0,56 % 0,52 % 1,38 % 0,18 % 3,75 % 6,15 % 13,44 % 23,06 % 28,56 %
Delta 0,15 % -0,06 % 0,16 % -1,22 % -3,01 % -2,41 % -5,40 % -8,83 % - -
Benchmark* 0,10 % 0,66 % 0,67 % 1,01 % 0,73 % 6,05 % 6,90 % 17,42 % 26,22 % 36,99 %
Delta 0,11 % -0,16 % 0,02 % -0,85 % -3,56 % -4,72 % -6,15 % -12,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,54 % 7,87 % - - - - - -
Categoria 5,58 % 9,62 % -12,03 % 10,92 % 1,96 % 13,89 % -6,79 % 4,20 %
Delta -4,03 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -4,01 % -3,71 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,87 % 1,44 % -
Categoria 4,85 % 4,51 % 4,48 %
Delta -5,72 % -3,07 % -
Benchmark* 5,18 % 5,08 % 4,94 %
Delta -6,05 % -3,64 % -
Rischio
Volatilità 5,86 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 6,33 % 6,00 % 6,28 %
Volatilità Benchmark 7,98 % 8,06 % 8,33 %
Max drawdown -6,64 % -7,90 % -
Tempo di recupero - 496 j -
DSR 4,87 % 4,99 % -
Sortino -0,76 -0,29 -
VAR 95 -1,84 % -1,75 % -
VAR 99 -2,59 % -2,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,22 -
TEV 3,73 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -1,62 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,61 0,71 -
Down Capture Ratio 0,81 0,82 -
Indice Omega 0,85 0,93 -
Reattività
Beta 0,66 0,70 -
80,89 76,47 -
Beta bull 0,43 0,57 -
Beta bear 0,70 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,52 -
Kurtosis 1,19 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market