Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,13 % -1,14 % -2,22 % 0,40 % 0,50 % 0,02 % 6,85 % - -
Categoria 0,13 % 0,36 % -0,58 % 1,21 % 2,06 % 2,22 % 4,71 % 17,87 % 23,73 % 24,70 %
Delta 0,30 % -0,23 % -0,57 % -3,42 % -1,66 % -1,72 % -4,69 % -11,02 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,54 % 7,87 % - - - - - -
Categoria 5,57 % 9,62 % -12,02 % 11,00 % 2,01 % 13,94 % -6,86 % 4,25 %
Delta -4,02 % -1,75 % - - - - - -
Benchmark* 5,56 % 11,57 % -13,86 % 11,36 % 1,12 % 16,56 % -5,28 % 5,30 %
Delta -4,01 % -3,71 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,32 % 1,28 % -
Categoria 6,14 % 4,43 % 4,84 %
Delta -4,83 % -3,15 % -
Benchmark* 7,23 % 5,46 % 5,41 %
Delta -5,91 % -4,18 % -
Rischio
Volatilità 5,90 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 6,44 % 6,51 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 8,10 % 8,65 % 8,48 %
Max drawdown -6,64 % -8,38 % -
Tempo di recupero - 560 j -
DSR 4,85 % 5,20 % -
Sortino -0,37 -0,28 -
VAR 95 -1,84 % -1,87 % -
VAR 99 -2,59 % -2,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI Europe+50% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 -0,22 -
TEV 3,77 % 4,26 % -
Information ratio (IR) -1,57 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,64 0,68 -
Down Capture Ratio 0,80 0,80 -
Indice Omega 0,91 0,95 -
Reattività
Beta 0,66 0,68 -
81,42 76,85 -
Beta bull 0,40 0,52 -
Beta bear 0,66 0,67 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,57 -
Kurtosis 1,19 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Europa è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market