Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 2,77 % 4,01 % -6,92 % -1,93 % -4,66 % 6,67 % 16,23 % - -
Categoria 0,10 % 2,83 % 4,40 % -5,87 % -1,96 % -3,53 % 4,79 % 15,74 % 15,04 % 11,29 %
Delta 0,03 % -0,06 % -0,39 % -1,05 % 0,04 % -1,14 % 1,88 % 0,49 % - -
Benchmark* -0,36 % 2,16 % 3,14 % -6,27 % -3,16 % -5,08 % 3,82 % 8,51 % 7,85 % 17,40 %
Delta 0,49 % 0,61 % 0,88 % -0,65 % 1,23 % 0,42 % 2,85 % 7,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,37 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 10,50 % -14,36 % 4,47 % -2,59 % 16,02 % -2,93 % -4,32 %
Delta 4,29 % -1,31 % - - - - - -
Benchmark* 12,98 % 4,99 % -9,62 % 5,60 % -1,96 % 15,63 % 2,75 % -5,15 %
Delta 4,40 % 4,19 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,99 % 4,04 % -
Categoria 2,62 % 3,61 % 2,86 %
Delta 2,37 % 0,43 % -
Benchmark* 2,21 % 2,01 % 1,63 %
Delta 2,78 % 2,03 % -
Rischio
Volatilità 10,50 % 9,17 % -
Volatilità Categoria 9,19 % 7,92 % 7,57 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,75 % -12,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,52 % 6,99 % -
Sortino 0,20 0,20 -
VAR 95 -3,16 % -2,12 % -
VAR 99 -5,88 % -4,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,15 -
TEV 3,82 % 5,18 % -
Information ratio (IR) 0,73 0,39 -
Up Capture Ratio 1,16 1,06 -
Down Capture Ratio 1,04 0,96 -
Indice Omega 1,09 1,08 -
Reattività
Beta 1,04 0,96 -
86,85 68,30 -
Beta bull 0,91 0,73 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,82 -1,06 -
Kurtosis 5,70 3,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index