Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,40 % 0,21 % 2,15 % -7,63 % -6,41 % 3,97 % 23,06 % - -
Categoria 0,17 % 0,25 % 0,37 % 2,97 % -5,48 % -4,23 % 2,66 % 20,55 % 6,14 % 9,97 %
Delta 0,03 % 0,15 % -0,16 % -0,82 % -2,15 % -2,18 % 1,31 % 2,51 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,41 % -0,23 % 1,39 % -7,18 % -6,63 % 0,86 % 8,12 % 4,51 % 20,42 %
Delta 0,09 % -0,01 % 0,44 % 0,76 % -0,45 % 0,22 % 3,11 % 14,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,37 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 12,43 % 10,23 % -14,95 % 2,95 % -0,91 % 11,77 % -4,52 % -0,17 %
Delta 4,94 % -1,05 % - - - - - -
Benchmark* 12,98 % 4,99 % -9,62 % 5,60 % -1,96 % 15,63 % 2,75 % -5,15 %
Delta 4,40 % 4,19 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,56 % 6,43 % -
Categoria 2,02 % 5,98 % 1,08 %
Delta 0,54 % 0,45 % -
Benchmark* -0,89 % 3,00 % 0,60 %
Delta 3,45 % 3,43 % -
Rischio
Volatilità 10,35 % 8,89 % -
Volatilità Categoria 8,72 % 7,60 % 7,20 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,75 % -12,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,61 % 6,67 % -
Sortino -0,05 0,54 -
VAR 95 -3,16 % -2,11 % -
VAR 99 -5,88 % -4,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,41 -
TEV 3,62 % 4,88 % -
Information ratio (IR) 0,95 0,70 -
Up Capture Ratio 1,12 1,09 -
Down Capture Ratio 0,99 0,92 -
Indice Omega 0,98 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 0,95 -
87,78 70,05 -
Beta bull 0,82 0,75 -
Beta bear 0,99 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,88 -1,16 -
Kurtosis 5,76 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index