Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,30 % 1,90 % 0,88 % -6,46 % -4,63 % 4,39 % 16,63 % - -
Categoria 0,10 % 0,48 % 2,14 % 1,52 % -4,07 % -2,18 % 4,21 % 16,17 % 7,20 % 13,50 %
Delta -0,01 % -0,18 % -0,24 % -0,64 % -2,39 % -2,45 % 0,18 % 0,46 % - -
Benchmark* 0,46 % 0,23 % 1,70 % 0,26 % -5,44 % -5,04 % 1,81 % 6,76 % 7,57 % 24,83 %
Delta -0,37 % 0,07 % 0,20 % 0,63 % -1,02 % 0,41 % 2,58 % 9,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,37 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 12,43 % 10,23 % -14,95 % 2,95 % -0,91 % 11,77 % -4,52 % -0,17 %
Delta 4,94 % -1,05 % - - - - - -
Benchmark* 12,98 % 4,99 % -9,62 % 5,60 % -1,96 % 15,63 % 2,75 % -5,15 %
Delta 4,40 % 4,19 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 6,05 % -
Categoria 4,01 % 5,99 % 1,73 %
Delta 1,03 % 0,06 % -
Benchmark* 1,75 % 2,65 % 1,73 %
Delta 3,29 % 3,40 % -
Rischio
Volatilità 10,27 % 8,44 % -
Volatilità Categoria 8,67 % 7,37 % 7,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,75 % -12,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,54 % 6,49 % -
Sortino 0,26 0,49 -
VAR 95 -3,16 % -1,42 % -
VAR 99 -5,88 % -4,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,37 -
TEV 3,55 % 4,41 % -
Information ratio (IR) 0,93 0,77 -
Up Capture Ratio 1,08 1,05 -
Down Capture Ratio 0,95 0,88 -
Indice Omega 1,03 1,12 -
Reattività
Beta 1,00 0,94 -
88,02 72,99 -
Beta bull 0,87 0,76 -
Beta bear 1,01 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -1,38 -
Kurtosis 6,14 5,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index