Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % -0,33 % -1,51 % -5,07 % -6,60 % -6,88 % 2,63 % 18,65 % - -
Categoria 0,34 % -0,34 % -1,41 % -3,20 % -5,41 % -5,25 % 1,86 % 17,72 % 8,17 % 8,98 %
Delta 0,01 % 0,01 % -0,10 % -1,87 % -1,19 % -1,62 % 0,77 % 0,93 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,37 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 13,08 % 10,38 % -14,44 % 4,46 % -1,82 % 12,12 % -2,81 % -4,32 %
Delta 4,29 % -1,19 % - - - - - -
Benchmark* 12,98 % 4,99 % -9,62 % 5,60 % -1,96 % 15,63 % 2,75 % -5,15 %
Delta 4,40 % 4,19 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,26 % 4,82 % -
Categoria 3,94 % 4,71 % 1,95 %
Delta 1,32 % 0,11 % -
Benchmark* 2,76 % 2,81 % 1,22 %
Delta 2,50 % 2,01 % -
Rischio
Volatilità 10,61 % 9,04 % -
Volatilità Categoria 9,39 % 7,88 % 7,42 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -12,75 % -12,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,59 % 6,85 % -
Sortino 0,25 0,30 -
VAR 95 -3,16 % -2,11 % -
VAR 99 -5,88 % -4,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US EM Debt Sov&Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,23 -
TEV 3,72 % 5,13 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,39 -
Up Capture Ratio 1,11 1,04 -
Down Capture Ratio 1,01 0,95 -
Indice Omega 1,10 1,11 -
Reattività
Beta 1,01 0,94 -
87,68 67,96 -
Beta bull 0,89 0,73 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,78 -1,10 -
Kurtosis 5,38 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Hard Currency è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Emerging Markets External Debt Sovereign & Corporate Plus Index