Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 1,07 % 1,22 % -7,35 % -4,54 % -5,04 % -3,23 % -4,34 % - -
Categoria 0,01 % 0,92 % 4,15 % -4,17 % -0,97 % -1,61 % 2,42 % 9,30 % 24,13 % 20,52 %
Delta 0,92 % 0,15 % -2,93 % -3,18 % -3,57 % -3,43 % -5,65 % -13,64 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,17 % 6,72 % - - - - - -
Categoria 8,18 % 7,65 % -11,81 % 9,89 % 3,18 % 12,68 % -7,65 % 5,17 %
Delta -6,01 % -0,93 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -12,87 % -3,91 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,03 % -2,69 % -
Categoria 2,50 % 2,16 % 4,22 %
Delta -5,52 % -4,85 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -7,50 % -6,33 % -
Rischio
Volatilità 9,04 % 8,77 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,73 % 6,53 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -11,95 % -13,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,64 % 6,91 % -
Sortino -0,82 -0,77 -
VAR 95 -1,87 % -1,87 % -
VAR 99 -4,75 % -3,99 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,61 -
TEV 7,14 % 6,37 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,67 0,65 -
Down Capture Ratio 0,89 0,87 -
Indice Omega 0,78 0,81 -
Reattività
Beta 0,65 0,72 -
53,01 55,20 -
Beta bull 0,55 0,64 -
Beta bear 0,52 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,57 -
Kurtosis 3,88 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market