Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -1,04 % 0,22 % 0,90 % -7,99 % -7,11 % 0,29 % 8,88 % - -
Categoria -0,25 % -0,93 % 0,06 % 0,40 % -8,18 % -7,63 % -0,99 % 6,39 % 18,34 % 27,95 %
Delta -0,01 % -0,12 % 0,16 % 0,50 % 0,20 % 0,52 % 1,28 % 2,50 % - -
Benchmark* -0,29 % -1,07 % 0,25 % 0,73 % -8,23 % -7,60 % 0,53 % 10,77 % 27,88 % 43,73 %
Delta 0,02 % 0,03 % -0,03 % 0,17 % 0,24 % 0,49 % -0,24 % -1,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,99 % 9,53 % -6,54 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta 0,91 % 2,74 % -0,73 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,44 % -0,09 % -1,25 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,57 % 5,33 % -
Categoria -0,81 % 3,83 % 3,40 %
Delta 1,38 % 1,50 % -
Benchmark* 0,65 % 5,69 % 5,07 %
Delta -0,08 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 9,02 % 8,12 % -
Volatilità Categoria 8,44 % 6,92 % 6,54 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,21 % 7,55 %
Max drawdown -11,83 % -11,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,60 % 5,72 % -
Sortino -0,32 0,44 -
VAR 95 -3,14 % -1,50 % -
VAR 99 -4,42 % -4,07 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,31 -
TEV 2,63 % 3,03 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,83 0,89 -
Down Capture Ratio 0,84 0,86 -
Indice Omega 0,91 1,14 -
Reattività
Beta 0,90 0,92 -
92,58 86,71 -
Beta bull 0,95 1,06 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,28 -
Kurtosis 3,97 4,11 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index