Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,23 % 1,65 % 5,77 % 8,06 % -1,34 % 12,16 % 40,11 % - -
Categoria 0,15 % 0,25 % 1,20 % 2,76 % 5,01 % 1,19 % 9,80 % 26,73 % 53,66 % 86,59 %
Delta 0,00 % 0,98 % 0,45 % 3,00 % 3,06 % -2,53 % 2,36 % 13,38 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,57 % 1,41 % 4,65 % 7,33 % 1,46 % 14,69 % 42,40 % 93,41 % 150,71 %
Delta 0,10 % 0,66 % 0,23 % 1,12 % 0,73 % -2,80 % -2,53 % -2,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,68 % 24,55 % - - - - - -
Categoria 16,66 % 14,21 % -16,10 % 23,02 % 8,75 % 25,69 % -7,64 % 8,65 %
Delta 9,02 % 10,34 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,54 % 5,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,00 % 11,74 % -
Categoria 6,05 % 8,18 % 8,51 %
Delta -0,05 % 3,56 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -4,02 % -0,85 % -
Rischio
Volatilità 19,12 % 15,25 % -
Volatilità Categoria 14,11 % 11,69 % 12,12 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,81 % 11,12 % -
Sortino 0,23 0,79 -
VAR 95 -4,84 % -3,13 % -
VAR 99 -10,83 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,58 -
TEV 3,41 % 3,68 % -
Information ratio (IR) -1,18 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,02 1,07 -
Down Capture Ratio 1,11 1,12 -
Indice Omega 1,11 1,27 -
Reattività
Beta 1,07 1,08 -
97,23 94,75 -
Beta bull 1,16 1,10 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -1,02 -
Kurtosis 5,08 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR