Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -0,93 % -1,42 % 0,90 % -9,52 % -7,87 % -0,47 % 43,85 % - -
Categoria -0,32 % -0,95 % -1,11 % 1,74 % -4,53 % -2,58 % 3,09 % 28,54 % 54,67 % 73,29 %
Delta -0,21 % 0,03 % -0,30 % -0,84 % -4,99 % -5,29 % -3,56 % 15,31 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,14 % 0,28 % 0,27 % -0,28 % -3,64 % -3,54 % -6,21 % -1,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,68 % 24,55 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,08 % 23,07 % 8,71 % 25,69 % -7,63 % 8,67 %
Delta 9,11 % 10,42 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,54 % 5,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,56 % 10,19 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -1,37 % 3,44 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -5,28 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 19,98 % 16,82 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,24 % 12,07 % -
Sortino 0,03 0,62 -
VAR 95 -4,84 % -3,68 % -
VAR 99 -10,83 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,44 -
TEV 3,85 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -1,37 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,03 1,08 -
Down Capture Ratio 1,15 1,12 -
Indice Omega 1,05 1,21 -
Reattività
Beta 1,08 1,09 -
96,88 95,40 -
Beta bull 1,20 1,13 -
Beta bear 1,01 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,68 -
Kurtosis 3,83 2,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR