Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,58 % 14,08 % -9,81 % -4,71 % -6,94 % 4,10 % 40,22 % - -
Categoria -0,28 % 1,05 % 11,41 % -5,50 % -0,87 % -1,72 % 4,76 % 26,84 % 59,43 % 77,14 %
Delta -0,14 % -0,47 % 2,67 % -4,31 % -3,84 % -5,21 % -0,66 % 13,38 % - -
Benchmark* -0,29 % 0,79 % 14,39 % -7,15 % -1,75 % -2,97 % 8,95 % 43,04 % 97,17 % 131,61 %
Delta -0,12 % -0,21 % -0,31 % -2,66 % -2,96 % -3,96 % -4,84 % -2,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,68 % 24,55 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta 9,11 % 10,48 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,54 % 5,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,21 % 6,64 % -
Categoria 1,29 % 4,00 % 8,47 %
Delta -1,08 % 2,64 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -5,49 % -1,64 % -
Rischio
Volatilità 18,77 % 16,73 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -23,51 % -23,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,99 % 12,26 % -
Sortino -0,20 0,32 -
VAR 95 -4,84 % -3,68 % -
VAR 99 -10,83 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,24 -
TEV 3,78 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -1,45 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,01 1,07 -
Down Capture Ratio 1,14 1,12 -
Indice Omega 0,94 1,12 -
Reattività
Beta 1,07 1,09 -
96,41 95,30 -
Beta bull 1,18 1,11 -
Beta bear 1,02 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,70 -
Kurtosis 5,08 2,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR