Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,83 % 6,57 % -0,40 % 2,20 % 2,16 % -3,02 % 1,27 % - -
Categoria 0,33 % 1,92 % 7,98 % 0,62 % 8,20 % 7,66 % 4,37 % 26,01 % 64,06 % 47,19 %
Delta -0,35 % -1,08 % -1,41 % -1,02 % -6,01 % -5,50 % -7,39 % -24,74 % - -
Benchmark* 0,50 % 2,04 % 8,35 % 0,97 % 10,75 % 9,67 % 7,47 % 36,56 % 87,07 % 68,34 %
Delta -0,52 % -1,21 % -1,78 % -1,36 % -8,55 % -7,50 % -10,48 % -35,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,14 % 7,00 % -9,30 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta -8,55 % -6,65 % 4,76 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -11,41 % -8,72 % 0,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,99 % -1,37 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta -5,79 % -6,73 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -9,14 % -9,63 % -
Rischio
Volatilità 12,89 % 12,94 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,79 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -17,95 % -17,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,95 % 9,75 % -
Sortino -0,53 -0,41 -
VAR 95 -2,84 % -3,21 % -
VAR 99 -4,88 % -4,41 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,31 -
TEV 8,84 % 7,34 % -
Information ratio (IR) -1,03 -1,31 -
Up Capture Ratio 0,76 0,73 -
Down Capture Ratio 1,00 0,95 -
Indice Omega 0,82 0,90 -
Reattività
Beta 0,69 0,78 -
65,66 73,87 -
Beta bull 0,71 0,83 -
Beta bear 0,38 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,23 -
Kurtosis 0,13 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR