Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 1,62 % -3,47 % -1,25 % -0,35 % -0,35 % -3,83 % 2,51 % - -
Categoria 0,12 % 0,73 % -1,59 % 2,91 % 7,56 % 7,56 % 6,20 % 33,44 % 49,06 % 51,82 %
Delta 0,11 % 0,89 % -1,88 % -4,16 % -7,91 % -7,91 % -10,03 % -30,92 % - -
Benchmark* -0,30 % 0,70 % -2,11 % 1,54 % 9,03 % 9,03 % 8,17 % 44,04 % 68,84 % 74,43 %
Delta 0,53 % 0,92 % -1,37 % -2,79 % -9,37 % -9,37 % -12,00 % -41,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,14 % 7,00 % -9,30 % - - - - -
Categoria 5,45 % 13,65 % -14,04 % 22,21 % 0,72 % 24,07 % -12,82 % 10,90 %
Delta -8,59 % -6,65 % 4,74 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -11,41 % -8,72 % 0,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,77 % -0,27 % -
Categoria 5,68 % 7,49 % 9,59 %
Delta -8,45 % -7,76 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -11,29 % -10,58 % -
Rischio
Volatilità 13,18 % 12,89 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 13,02 % 13,42 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -17,95 % -17,95 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,94 % 9,49 % -
Sortino -0,59 -0,32 -
VAR 95 -2,84 % -3,06 % -
VAR 99 -4,88 % -4,41 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,23 -
TEV 8,66 % 7,15 % -
Information ratio (IR) -1,30 -1,48 -
Up Capture Ratio 0,76 0,75 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 0,88 0,95 -
Reattività
Beta 0,71 0,79 -
67,59 74,50 -
Beta bull 0,82 0,87 -
Beta bear 0,34 0,55 -
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,19 -
Kurtosis 0,01 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR