Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,34 % 0,26 % 0,11 % 0,60 % 1,28 % 1,34 % 10,38 % - -
Categoria -0,13 % 0,18 % 0,19 % -0,12 % 1,11 % 1,83 % 1,87 % 13,81 % 12,06 % 20,28 %
Delta 0,15 % 0,15 % 0,07 % 0,23 % -0,51 % -0,55 % -0,54 % -3,42 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,18 % 0,19 % -0,12 % 1,11 % 1,83 % 1,87 % 13,81 % 12,06 % 20,28 %
Delta 0,15 % 0,15 % 0,07 % 0,23 % -0,51 % -0,55 % -0,54 % -3,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,67 % 5,46 % 5,20 % - - - - -
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,38 % 0,41 % -1,08 % - - - - -
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -0,38 % 0,41 % -1,08 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % 3,26 % -
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -0,93 % -1,41 % -
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta -0,93 % -1,41 % -
Rischio
Volatilità 0,99 % 0,73 % -
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -0,68 % -0,68 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 0,83 % 0,51 % -
Sortino -1,28 0,95 -
VAR 95 -0,26 % -0,09 % -
VAR 99 -0,46 % -0,28 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,07 0,67 -
TEV 1,37 % 2,07 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,33 0,33 -
Down Capture Ratio 0,23 -0,13 -
Indice Omega 0,66 1,30 -
Reattività
Beta 0,33 0,10 -
R² 30,12 9,51 -
Beta bull 0,48 0,12 -
Beta bear 0,40 0,05 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -1,12 -
Kurtosis 2,38 5,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi