Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,63 % 2,24 % -0,59 % -3,75 % -3,10 % 3,91 % 17,36 % - -
Categoria 0,20 % 0,39 % 1,90 % 0,90 % -0,85 % 0,47 % 3,98 % 10,60 % 16,03 % 20,03 %
Delta 0,43 % 0,24 % 0,34 % -1,49 % -2,90 % -3,57 % -0,08 % 6,76 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,22 % 1,59 % 2,63 % 6,27 % 7,93 % 8,23 % 23,56 % 29,51 % 36,50 %
Delta 0,73 % 0,41 % 0,65 % -3,21 % -10,03 % -11,04 % -4,32 % -6,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,60 % 10,48 % - - - - - -
Categoria 7,37 % 7,70 % -11,46 % 6,52 % 1,70 % 12,99 % -6,33 % 5,89 %
Delta 6,23 % 2,77 % - - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 7,54 % -2,50 % - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 5,10 % -
Categoria 4,28 % 3,18 % 3,35 %
Delta -1,05 % 1,92 % -
Benchmark* 9,14 % 7,15 % 6,18 %
Delta -5,91 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 9,64 % 7,45 % -
Volatilità Categoria 6,00 % 6,14 % 5,62 %
Volatilità Benchmark 8,31 % 8,96 % 9,18 %
Max drawdown -10,74 % -10,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,35 % 5,49 % -
Sortino 0,02 0,43 -
VAR 95 -2,10 % -1,58 % -
VAR 99 -4,92 % -3,67 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,32 -
TEV 8,17 % 7,54 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,68 0,57 -
Down Capture Ratio 0,82 0,52 -
Indice Omega 1,03 1,15 -
Reattività
Beta 0,69 0,49 -
35,33 34,92 -
Beta bull 0,17 0,21 -
Beta bear 0,97 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,79 -
Kurtosis 4,53 4,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU