Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 1,11 % 3,74 % -8,02 % -3,27 % -6,65 % 3,18 % 13,87 % - -
Categoria 0,34 % 0,89 % 3,48 % -7,59 % -3,36 % -6,42 % 1,72 % 9,32 % 21,22 % 23,47 %
Delta -0,26 % 0,22 % 0,26 % -0,44 % 0,09 % -0,23 % 1,46 % 4,55 % - -
Benchmark* 0,09 % 1,08 % 3,73 % -8,09 % -3,25 % -6,71 % 3,48 % 14,82 % 31,51 % 38,44 %
Delta -0,01 % 0,02 % 0,01 % 0,07 % -0,02 % 0,07 % -0,30 % -0,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,33 % 9,63 % -6,28 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,82 % -5,85 % 11,76 % -3,47 % 13,81 % 1,17 % -6,65 %
Delta 1,23 % 2,81 % -0,43 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -1,10 % 0,01 % -0,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,84 % 3,16 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,84 %
Delta 0,80 % 1,20 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta -0,40 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 9,12 % 8,80 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -11,67 % -11,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,58 % 6,53 % -
Sortino -0,19 0,08 -
VAR 95 -3,24 % -2,22 % -
VAR 99 -4,63 % -3,68 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,06 -
TEV 0,47 % 1,55 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,99 1,04 -
Down Capture Ratio 1,00 1,06 -
Indice Omega 0,96 1,04 -
Reattività
Beta 1,00 1,04 -
99,74 97,01 -
Beta bull 1,01 1,09 -
Beta bear 0,99 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,53 -
Kurtosis 3,91 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index