Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -0,15 % -0,42 % -0,68 % -0,10 % 0,23 % 4,01 % 15,84 % - -
Categoria -0,44 % -0,49 % -0,82 % -3,19 % -3,81 % -3,77 % 0,95 % 11,12 % 2,57 % 4,45 %
Delta 0,18 % 0,34 % 0,39 % 2,51 % 3,71 % 4,00 % 3,06 % 4,72 % - -
Benchmark* -0,40 % -0,81 % -0,61 % -3,17 % -4,29 % -4,70 % 1,96 % 18,06 % 8,28 % 18,58 %
Delta 0,14 % 0,66 % 0,19 % 2,49 % 4,20 % 4,93 % 2,05 % -2,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 10,05 % -6,03 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -5,38 % 3,97 % 4,16 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,62 % 1,34 % 7,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 4,36 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta 1,66 % 1,58 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta 0,11 % -0,30 % -
Rischio
Volatilità 6,20 % 6,11 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -6,57 % -6,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,62 % 4,14 % -
Sortino 0,34 0,39 -
VAR 95 -1,84 % -1,17 % -
VAR 99 -2,26 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 0,26 -
TEV 6,84 % 6,06 % -
Information ratio (IR) 0,02 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,49 0,52 -
Down Capture Ratio 0,36 0,40 -
Indice Omega 1,10 1,11 -
Reattività
Beta 0,44 0,51 -
31,80 32,94 -
Beta bull 0,07 0,47 -
Beta bear 0,53 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,00 -
Kurtosis 0,58 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index