Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % 0,29 % -6,51 % 6,15 % 10,18 % 6,39 % 17,94 % 28,94 % - -
Categoria -1,17 % -1,15 % -6,36 % -3,58 % -0,72 % -3,51 % 4,70 % 31,19 % 30,84 % 83,50 %
Delta -0,14 % 1,45 % -0,15 % 9,73 % 10,90 % 9,90 % 13,23 % -2,25 % - -
Benchmark* -1,23 % -1,13 % -5,83 % -4,07 % -0,36 % -3,47 % 7,33 % 51,09 % 63,58 % 148,38 %
Delta -0,09 % 1,43 % -0,68 % 10,22 % 10,54 % 9,86 % 10,61 % -22,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 13,65 % 4,64 % -17,72 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,46 % 14,16 % -16,06 % 22,97 % 8,65 % 25,65 % -7,65 %
Delta -1,20 % -2,82 % -9,52 % -1,67 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,66 % -12,58 % -14,84 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,89 % 10,43 % -
Categoria 6,51 % 11,19 % 7,75 %
Delta 16,37 % -0,76 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 15,88 % -5,97 % -
Rischio
Volatilità 15,35 % 15,66 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,39 % -24,26 % -
Tempo di recupero 69 j 378 j -
DSR 11,01 % 11,48 % -
Sortino 1,89 0,64 -
VAR 95 -2,77 % -3,65 % -
VAR 99 -9,19 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 0,47 -
TEV 8,22 % 10,10 % -
Information ratio (IR) 1,93 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,56 1,06 -
Indice Omega 1,68 1,19 -
Reattività
Beta 0,82 0,93 -
74,89 58,75 -
Beta bull 0,93 0,95 -
Beta bear 0,87 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,59 -0,76 -
Kurtosis 6,80 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR