Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,32 % 6,59 % 12,97 % 17,54 % 13,80 % 22,49 % 33,17 % - -
Categoria -0,16 % 0,19 % 1,71 % 2,99 % 7,63 % 3,05 % 6,90 % 36,99 % 45,39 % 88,83 %
Delta 0,05 % -0,51 % 4,88 % 9,98 % 9,91 % 10,74 % 15,60 % -3,82 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,27 % 1,71 % 1,72 % 8,25 % 2,51 % 8,78 % 56,33 % 84,72 % 152,13 %
Delta 0,00 % -0,05 % 4,89 % 11,25 % 9,29 % 11,29 % 13,71 % -23,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,41 % 13,65 % 4,64 % -17,72 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,15 % -16,03 % 22,97 % 8,64 % 25,64 % -7,65 %
Delta -1,24 % -2,82 % -9,50 % -1,69 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -2,66 % -12,58 % -14,84 % -4,64 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,68 % 8,04 % -
Categoria 3,41 % 10,57 % 7,79 %
Delta 6,27 % -2,53 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta 5,41 % -7,53 % -
Rischio
Volatilità 15,47 % 15,65 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,46 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -19,62 % -24,26 % -
Tempo di recupero 163 j 378 j -
DSR 11,62 % 11,60 % -
Sortino 0,65 0,43 -
VAR 95 -3,08 % -3,65 % -
VAR 99 -9,19 % -5,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,32 -
TEV 8,58 % 9,94 % -
Information ratio (IR) 0,63 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,86 0,89 -
Down Capture Ratio 0,69 1,10 -
Indice Omega 1,25 1,13 -
Reattività
Beta 0,82 0,93 -
72,76 59,93 -
Beta bull 0,97 0,96 -
Beta bear 0,82 0,81 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,73 -
Kurtosis 5,97 1,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR