Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 3,02 % 3,88 % 2,57 % -5,59 % -5,52 % 2,35 % 15,12 % - -
Categoria 0,51 % 2,41 % 2,81 % 1,10 % -5,05 % -4,81 % 1,57 % 9,07 % - -
Delta 0,20 % 0,61 % 1,07 % 1,47 % -0,54 % -0,71 % 0,78 % 6,05 % - -
Benchmark* 0,31 % 3,08 % 3,39 % 0,88 % -5,29 % -5,29 % 0,13 % 4,80 % 10,03 % 29,52 %
Delta 0,39 % -0,06 % 0,49 % 1,69 % -0,29 % -0,22 % 2,22 % 10,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,54 % -2,08 % -10,95 % - - - - -
Categoria 16,01 % -4,58 % -8,66 % - - - - -
Delta 4,54 % 2,50 % -2,29 % - - - - -
Benchmark* 12,44 % 3,95 % -5,54 % 5,75 % -1,13 % 14,13 % 4,20 % -7,32 %
Delta 8,11 % -6,02 % -5,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asia US EM Liq Corp

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,74 % 3,43 % -
Categoria 0,37 % 1,92 % -
Delta -1,11 % 1,51 % -
Benchmark* -2,08 % 1,74 % 0,73 %
Delta 1,34 % 1,69 % -
Rischio
Volatilità 10,16 % 11,15 % -
Volatilità Categoria 8,52 % 9,78 % -
Volatilità Benchmark 9,48 % 7,91 % 7,68 %
Max drawdown -12,01 % -15,23 % -
Tempo di recupero - 127 j -
DSR 8,52 % 7,80 % -
Sortino -0,43 0,08 -
VAR 95 -3,55 % -2,55 % -
VAR 99 -5,48 % -4,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Asia US EM Liq Corp
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 0,06 -
TEV 4,49 % 7,85 % -
Information ratio (IR) 0,30 0,22 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,87 -
Indice Omega 0,87 1,04 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
80,58 50,34 -
Beta bull 1,07 1,30 -
Beta bear 0,94 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,58 0,02 -
Kurtosis 4,05 2,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia Hard Currency è ICE BofA Asia US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asia US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Index