Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -0,42 % 0,20 % 1,36 % -4,50 % -2,58 % 2,12 % -1,36 % - -
Categoria -0,78 % -0,06 % -0,16 % 2,97 % -4,66 % -2,26 % 3,22 % 25,77 % 55,16 % 74,44 %
Delta 0,35 % -0,36 % 0,36 % -1,61 % 0,15 % -0,32 % -1,10 % -27,13 % - -
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,58 % -0,35 % 1,03 % -1,55 % 1,46 % 1,37 % -3,50 % -44,05 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,86 % -1,31 % -10,27 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,70 % -7,63 % 8,67 %
Delta -5,70 % -15,43 % 5,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,36 % -20,80 % 2,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,52 % -0,83 % -
Categoria 4,93 % 6,75 % 9,09 %
Delta -4,41 % -7,58 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -8,31 % -11,90 % -
Rischio
Volatilità 18,94 % 15,76 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,34 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,96 % -21,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,51 % 12,21 % -
Sortino -0,18 -0,29 -
VAR 95 -4,51 % -4,12 % -
VAR 99 -10,20 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 -0,23 -
TEV 9,62 % 9,31 % -
Information ratio (IR) -0,86 -1,28 -
Up Capture Ratio 0,84 0,74 -
Down Capture Ratio 0,99 0,98 -
Indice Omega 0,99 0,94 -
Reattività
Beta 0,91 0,86 -
75,05 67,02 -
Beta bull 0,88 0,75 -
Beta bear 0,89 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,95 -0,81 -
Kurtosis 3,54 2,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR