Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,98 % 4,79 % 14,79 % -2,96 % 0,95 % 6,81 % 4,48 % - -
Categoria 0,66 % 0,92 % 2,60 % 11,62 % -3,07 % -0,15 % 4,96 % 25,54 % 51,39 % 80,27 %
Delta 0,19 % 1,06 % 2,19 % 3,17 % 0,11 % 1,11 % 1,85 % -21,06 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,90 % 3,11 % 13,67 % -3,74 % -0,83 % 7,92 % 41,26 % 89,67 % 137,87 %
Delta 0,09 % 1,08 % 1,68 % 1,11 % 0,78 % 1,78 % -1,11 % -36,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,86 % -1,31 % -10,27 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,10 % 8,71 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -5,75 % -15,48 % 5,78 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,36 % -20,80 % 2,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,13 % 1,89 % -
Categoria 3,39 % 9,22 % 8,85 %
Delta 1,74 % -7,32 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -1,20 % -11,80 % -
Rischio
Volatilità 19,03 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -21,96 % -21,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,41 % 11,74 % -
Sortino 0,15 -0,08 -
VAR 95 -4,51 % -4,09 % -
VAR 99 -10,20 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,06 -
TEV 8,37 % 8,84 % -
Information ratio (IR) -0,14 -1,33 -
Up Capture Ratio 1,00 0,77 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,09 1,01 -
Reattività
Beta 0,95 0,89 -
80,91 68,33 -
Beta bull 0,89 0,85 -
Beta bear 0,89 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,79 -
Kurtosis 3,57 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR