Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,00 % 9,19 % -6,91 % -3,81 % -2,78 % 0,29 % -1,69 % - -
Categoria -0,28 % -0,79 % 7,34 % -6,67 % -2,96 % -2,85 % 3,37 % 24,96 % 56,58 % 74,92 %
Delta 0,74 % 0,79 % 1,85 % -0,24 % -0,85 % 0,08 % -3,08 % -26,65 % - -
Benchmark* -0,18 % -1,64 % 7,04 % -8,93 % -4,57 % -4,74 % 7,01 % 40,89 % 91,72 % 127,43 %
Delta 0,64 % 1,64 % 2,15 % 2,02 % 0,75 % 1,96 % -6,72 % -42,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,86 % -1,31 % -10,27 % - - - - -
Categoria 16,55 % 14,08 % -16,05 % 23,07 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,64 %
Delta -5,70 % -15,39 % 5,79 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,36 % -20,80 % 2,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,40 % -3,12 % -
Categoria 1,26 % 4,00 % 8,47 %
Delta -4,66 % -7,11 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -9,10 % -11,40 % -
Rischio
Volatilità 17,96 % 15,30 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,72 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,96 % -21,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,50 % 12,21 % -
Sortino -0,46 -0,47 -
VAR 95 -4,51 % -4,12 % -
VAR 99 -10,20 % -5,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,38 -
TEV 9,68 % 9,70 % -
Information ratio (IR) -0,94 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,81 0,70 -
Down Capture Ratio 0,99 0,94 -
Indice Omega 0,88 0,89 -
Reattività
Beta 0,89 0,81 -
72,07 63,26 -
Beta bull 0,73 0,63 -
Beta bear 0,93 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,99 -
Kurtosis 4,19 2,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR