Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 4,56 % -5,26 % -10,72 % -6,91 % -9,92 % -4,32 % -9,26 % - -
Categoria 0,36 % 4,75 % -3,95 % -10,58 % -6,54 % -8,20 % 0,43 % 12,21 % 48,77 % 64,08 %
Delta -0,09 % -0,19 % -1,32 % -0,14 % -0,37 % -1,72 % -4,76 % -21,47 % - -
Benchmark* 0,38 % 5,55 % -5,08 % -12,50 % -6,42 % -9,71 % 4,17 % 26,66 % 81,12 % 113,14 %
Delta -0,11 % -0,99 % -0,19 % 1,78 % -0,49 % -0,21 % -8,49 % -35,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,86 % -1,31 % -10,27 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,08 % 23,05 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta -5,71 % -15,38 % 5,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -15,36 % -20,80 % 2,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,53 % -1,98 % -
Categoria 2,04 % 4,02 % 11,36 %
Delta -3,57 % -6,01 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -8,53 % -10,50 % -
Rischio
Volatilità 14,18 % 13,91 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,85 % -17,88 % -
Tempo di recupero - 875 j -
DSR 10,40 % 10,71 % -
Sortino -0,47 -0,43 -
VAR 95 -4,25 % -4,09 % -
VAR 99 -4,83 % -4,83 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,33 -
TEV 8,87 % 9,52 % -
Information ratio (IR) -0,96 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,79 0,69 -
Down Capture Ratio 0,97 0,91 -
Indice Omega 0,93 0,91 -
Reattività
Beta 0,85 0,78 -
62,76 57,76 -
Beta bull 0,80 0,65 -
Beta bear 0,83 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,48 -
Kurtosis 0,40 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR