Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,73 % 1,32 % 3,14 % -0,40 % 0,87 % 4,48 % 1,82 % - -
Categoria 0,10 % 0,37 % 0,96 % 1,90 % 0,84 % 1,48 % 5,31 % 9,91 % 2,58 % 4,28 %
Delta 0,17 % 0,36 % 0,36 % 1,24 % -1,24 % -0,61 % -0,83 % -8,09 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,35 % 1,05 % 2,36 % 1,20 % 1,91 % 6,30 % 11,58 % 2,11 % 6,94 %
Delta 0,13 % 0,38 % 0,26 % 0,78 % -1,60 % -1,04 % -1,82 % -9,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,58 % 7,48 % -23,37 % - - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -2,70 % 0,33 % -11,05 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,08 % -0,54 % -9,48 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,52 % -0,70 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -0,84 % -3,17 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -2,03 % -3,53 % -
Rischio
Volatilità 4,79 % 7,58 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -4,12 % -14,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,56 % 5,51 % -
Sortino 0,40 -0,63 -
VAR 95 -0,89 % -1,88 % -
VAR 99 -2,57 % -2,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -0,45 -
TEV 2,48 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,94 -
Up Capture Ratio 1,20 1,39 -
Down Capture Ratio 1,84 1,80 -
Indice Omega 1,12 0,87 -
Reattività
Beta 1,57 1,55 -
84,30 86,37 -
Beta bull 1,51 1,61 -
Beta bear 1,92 1,39 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,01 -
Kurtosis 3,53 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index