Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,12 % -0,79 % -0,27 % 2,30 % -0,14 % 0,50 % 1,99 % - -
Categoria 0,15 % -0,09 % -0,18 % 0,83 % 2,24 % 1,96 % 3,48 % 11,87 % 1,05 % 4,27 %
Delta 0,13 % -0,03 % -0,61 % -1,10 % 0,07 % -2,10 % -2,98 % -9,88 % - -
Benchmark* 0,14 % -0,11 % -0,22 % 0,76 % 2,85 % 2,33 % 4,15 % 12,92 % 0,41 % 6,70 %
Delta 0,13 % -0,02 % -0,57 % -1,03 % -0,54 % -2,47 % -3,65 % -10,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,57 % 7,47 % -23,30 % - - - - -
Categoria 4,31 % 7,11 % -12,31 % -0,81 % 2,07 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta -2,74 % 0,35 % -10,99 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -3,09 % -0,55 % -9,40 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,88 % 0,60 % -
Categoria 3,72 % 3,81 % 0,28 %
Delta -2,83 % -3,21 % -
Benchmark* 4,47 % 4,22 % 0,17 %
Delta -3,59 % -3,62 % -
Rischio
Volatilità 4,52 % 6,70 % -
Volatilità Categoria 2,39 % 3,33 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,64 % 3,87 % 4,14 %
Max drawdown -4,13 % -8,10 % -
Tempo di recupero - 466 j -
DSR 3,59 % 4,75 % -
Sortino -0,50 -0,49 -
VAR 95 -0,89 % -1,56 % -
VAR 99 -2,57 % -2,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 -0,35 -
TEV 2,39 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -1,50 -1,06 -
Up Capture Ratio 1,06 1,35 -
Down Capture Ratio 1,82 1,90 -
Indice Omega 0,87 0,90 -
Reattività
Beta 1,56 1,61 -
82,50 86,35 -
Beta bull 1,45 1,63 -
Beta bear 1,98 1,58 -
Asimmetria
Skewness -1,15 0,17 -
Kurtosis 4,28 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index