Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,65 % 1,45 % -7,99 % -7,28 % -5,91 % -6,18 % 2,41 % - -
Categoria -0,15 % 0,84 % 1,14 % -9,53 % -11,32 % -7,98 % -8,64 % -2,90 % 7,54 % 44,17 %
Delta 0,22 % -0,19 % 0,31 % 1,54 % 4,04 % 2,07 % 2,47 % 5,31 % - -
Benchmark* -0,33 % -0,15 % -0,04 % -12,82 % -12,45 % -9,00 % -10,47 % 2,28 % 30,15 % 75,70 %
Delta 0,40 % 0,80 % 1,49 % 4,83 % 5,17 % 3,09 % 4,30 % 0,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,41 % 1,90 % -17,74 % - - - - -
Categoria 4,95 % -1,69 % -9,26 % 16,15 % 13,00 % 25,44 % 2,95 % 6,74 %
Delta -1,54 % 3,59 % -8,48 % - - - - -
Benchmark* 7,56 % 0,15 % 0,44 % 29,80 % 3,93 % 25,61 % 7,38 % 5,30 %
Delta -4,15 % 1,75 % -18,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,75 % 0,16 % -
Categoria -7,83 % -1,55 % 1,10 %
Delta 3,08 % 1,70 % -
Benchmark* -9,26 % 0,20 % 5,08 %
Delta 4,50 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 16,28 % 16,22 % -
Volatilità Categoria 14,37 % 12,58 % 13,08 %
Volatilità Benchmark 15,12 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -19,55 % -19,55 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,03 % 11,87 % -
Sortino -0,60 -0,22 -
VAR 95 -3,27 % -3,53 % -
VAR 99 -8,60 % -5,14 % -
Benchmark*: MSCI World Health Care NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,48 -0,16 -
TEV 7,87 % 10,65 % -
Information ratio (IR) 0,57 0,00 -
Up Capture Ratio 1,04 0,93 -
Down Capture Ratio 0,93 0,92 -
Indice Omega 0,87 0,98 -
Reattività
Beta 0,94 0,93 -
76,91 57,23 -
Beta bull 0,54 0,79 -
Beta bear 0,97 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,22 -
Kurtosis 2,35 1,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR