Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,30 % 1,08 % -1,94 % -1,96 % -3,88 % -2,57 % 1,79 % - -
Categoria 0,01 % 0,21 % 0,69 % 2,12 % -0,41 % -1,10 % 2,74 % 9,79 % 5,71 % 10,25 %
Delta 0,06 % 0,09 % 0,39 % -4,05 % -1,55 % -2,77 % -5,31 % -8,00 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,39 % 0,71 % 2,10 % -0,15 % -1,97 % 3,78 % 15,69 % 10,65 % 24,90 %
Delta 0,29 % -0,09 % 0,38 % -4,04 % -1,81 % -1,91 % -6,35 % -13,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 3,53 % -19,03 % - - - - -
Categoria 8,48 % 6,15 % -10,26 % 1,93 % -2,78 % 12,55 % -2,74 % -1,97 %
Delta -3,27 % -2,62 % -8,77 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -7,54 % -5,18 % -5,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,86 % 0,25 % -
Categoria 2,69 % 3,09 % 1,33 %
Delta -5,54 % -2,84 % -
Benchmark* 3,58 % 5,03 % 2,31 %
Delta -6,44 % -4,78 % -
Rischio
Volatilità 8,16 % 7,94 % -
Volatilità Categoria 7,12 % 5,75 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 7,97 % 6,56 % 6,42 %
Max drawdown -8,41 % -8,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,01 % 6,22 % -
Sortino -0,79 -0,43 -
VAR 95 -2,49 % -2,29 % -
VAR 99 -3,96 % -3,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,34 -
TEV 6,91 % 6,93 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,30 0,49 -
Down Capture Ratio 0,51 0,60 -
Indice Omega 0,78 0,91 -
Reattività
Beta 0,65 0,67 -
40,10 31,01 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 0,78 0,75 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,74 -
Kurtosis 2,47 1,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index