Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,22 % -0,76 % -1,31 % -2,66 % -2,73 % -0,81 % 0,16 % - -
Categoria -0,15 % 0,04 % -0,17 % -2,93 % -3,55 % -3,42 % 1,53 % 11,20 % 2,84 % 4,84 %
Delta 0,26 % -0,26 % -0,59 % 1,62 % 0,89 % 0,69 % -2,34 % -11,04 % - -
Benchmark* -0,32 % 0,22 % 0,36 % -2,93 % -4,00 % -4,24 % 2,70 % 18,78 % 8,61 % 18,88 %
Delta 0,43 % -0,44 % -1,13 % 1,62 % 1,34 % 1,51 % -3,51 % -18,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 3,53 % -19,03 % - - - - -
Categoria 8,49 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,74 % 12,54 % -2,74 % -1,92 %
Delta -3,28 % -2,55 % -8,84 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -7,54 % -5,18 % -5,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,88 % -0,79 % -
Categoria 3,05 % 2,78 % 1,03 %
Delta -1,17 % -3,58 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -2,71 % -5,45 % -
Rischio
Volatilità 8,11 % 8,55 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 5,99 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -8,41 % -13,53 % -
Tempo di recupero - 845 j -
DSR 6,68 % 6,72 % -
Sortino -0,18 -0,53 -
VAR 95 -2,29 % -2,40 % -
VAR 99 -3,96 % -3,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,41 -
TEV 6,62 % 6,95 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,78 -
Up Capture Ratio 0,52 0,56 -
Down Capture Ratio 0,53 0,75 -
Indice Omega 0,96 0,88 -
Reattività
Beta 0,67 0,76 -
44,06 37,86 -
Beta bull 1,12 0,99 -
Beta bear 0,74 0,83 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,66 -
Kurtosis 2,73 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index