Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 1,00 % 2,18 % -1,26 % -1,70 % -1,59 % 2,18 % -2,34 % - -
Categoria 0,38 % 0,72 % 1,50 % -4,62 % -2,63 % -2,70 % 3,55 % 9,11 % 5,70 % 6,14 %
Delta 0,00 % 0,28 % 0,68 % 3,36 % 0,93 % 1,11 % -1,37 % -11,45 % - -
Benchmark* -0,10 % 0,15 % 0,66 % -5,76 % -3,50 % -4,11 % 4,66 % 14,51 % 11,51 % 19,71 %
Delta 0,47 % 0,85 % 1,52 % 4,51 % 1,80 % 2,52 % -2,48 % -16,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 3,53 % -19,03 % - - - - -
Categoria 8,44 % 6,18 % -10,22 % 1,88 % -2,72 % 12,56 % -2,70 % -1,89 %
Delta -3,23 % -2,65 % -8,81 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -7,54 % -5,18 % -5,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % -2,02 % -
Categoria 2,24 % 1,99 % 1,53 %
Delta -0,66 % -4,01 % -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta -2,15 % -5,77 % -
Rischio
Volatilità 8,11 % 8,72 % -
Volatilità Categoria 6,95 % 6,04 % 5,76 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown -8,41 % -15,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,69 % 6,95 % -
Sortino -0,25 -0,67 -
VAR 95 -2,29 % -2,45 % -
VAR 99 -3,96 % -3,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,54 -
TEV 6,56 % 6,98 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,49 0,56 -
Down Capture Ratio 0,51 0,79 -
Indice Omega 0,93 0,83 -
Reattività
Beta 0,69 0,78 -
43,43 39,09 -
Beta bull 1,10 0,99 -
Beta bear 0,79 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,36 -0,65 -
Kurtosis 2,68 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index