Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,73 % 0,16 % 0,64 % 2,12 % 0,65 % 9,26 % 10,48 % - -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta 0,04 % 0,11 % 1,18 % 1,91 % 2,40 % 2,10 % 5,67 % 7,66 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,06 % -0,78 % 2,65 % 3,78 % 3,66 % 4,44 % 7,16 % 15,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 5,85 % 1,91 % -5,95 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,87 % 2,18 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 5,17 % 1,05 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 5,89 % 3,01 % -
Rischio
Volatilità 2,08 % 5,32 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,02 % -14,38 % -
Tempo di recupero - 835 j -
DSR 1,15 % 4,14 % -
Sortino 4,76 -0,10 -
VAR 95 -0,44 % -1,23 % -
VAR 99 -0,46 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,63 -0,07 -
TEV 6,47 % 7,36 % -
Information ratio (IR) 0,91 0,41 -
Up Capture Ratio 0,32 0,32 -
Down Capture Ratio -0,13 0,18 -
Indice Omega 2,47 0,99 -
Reattività
Beta 0,10 0,21 -
10,43 6,69 -
Beta bull -0,11 -0,10 -
Beta bear 0,13 0,34 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -1,26 -
Kurtosis -0,17 6,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index