Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,15 % -0,08 % 0,18 % 2,44 % 4,47 % 4,30 % 22,58 % - -
Categoria -0,03 % -0,27 % -0,41 % 0,29 % 1,59 % 0,39 % 0,16 % 9,10 % 2,15 % 8,56 %
Delta 0,03 % 0,12 % 0,33 % -0,11 % 0,85 % 4,07 % 4,14 % 13,48 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,67 % -1,01 % -0,51 % 0,33 % -4,93 % -4,93 % -0,71 % -8,67 % 1,66 %
Delta -0,03 % 0,52 % 0,93 % 0,69 % 2,11 % 9,39 % 9,24 % 23,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,02 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta 5,86 % 1,81 % -5,85 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 7,18 % -
Categoria 0,96 % 3,18 % 0,58 %
Delta 4,37 % 4,00 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 9,35 % 7,39 % -
Rischio
Volatilità 2,20 % 2,42 % -
Volatilità Categoria 3,69 % 3,36 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -2,50 % -3,25 % -
Tempo di recupero 86 j 279 j -
DSR 1,49 % 1,47 % -
Sortino 2,02 2,81 -
VAR 95 -0,46 % -0,46 % -
VAR 99 -0,79 % -0,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,37 1,71 -
TEV 6,41 % 5,67 % -
Information ratio (IR) 1,46 1,30 -
Up Capture Ratio 0,33 0,35 -
Down Capture Ratio -0,01 -0,07 -
Indice Omega 1,61 1,80 -
Reattività
Beta 0,14 0,16 -
19,98 17,64 -
Beta bull 0,11 0,17 -
Beta bear 0,16 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,19 -
Kurtosis 0,87 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index