Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,26 % -1,91 % -1,59 % -1,31 % -1,60 % 2,51 % 20,82 % - -
Categoria 0,18 % 0,15 % -1,47 % -0,31 % 0,32 % -0,32 % 0,83 % 9,79 % 2,12 % 10,74 %
Delta 0,09 % -0,41 % -0,45 % -1,28 % -1,63 % -1,29 % 1,68 % 11,04 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,44 % -0,76 % -0,59 % -2,33 % -2,14 % -2,42 % 5,13 % 19,65 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,69 % 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 3,93 % 5,83 % 1,82 % -5,86 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,40 % 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 7,34 % -
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta 3,74 % 3,67 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,31 % 6,46 % -
Rischio
Volatilità 2,06 % 2,15 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,50 % -2,50 % -
Tempo di recupero 86 j 86 j -
DSR 1,46 % 1,27 % -
Sortino 1,54 3,37 -
VAR 95 -0,46 % -0,35 % -
VAR 99 -0,79 % -0,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 2,00 -
TEV 5,98 % 5,61 % -
Information ratio (IR) 1,56 1,15 -
Up Capture Ratio 0,31 0,35 -
Down Capture Ratio -0,03 -0,09 -
Indice Omega 1,48 2,04 -
Reattività
Beta 0,14 0,14 -
19,50 16,64 -
Beta bull 0,13 0,14 -
Beta bear 0,17 0,18 -
Asimmetria
Skewness -0,75 -0,19 -
Kurtosis 1,37 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index