Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,29 % 0,97 % 1,38 % 1,78 % 1,97 % 9,87 % 15,42 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,31 % 0,02 % -1,57 % -0,90 % 3,19 % 6,17 % 2,68 % 5,89 %
Delta 0,11 % 0,36 % 0,66 % 1,36 % 3,34 % 2,87 % 6,68 % 9,26 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,45 % -0,46 % -1,93 % -5,33 % -4,59 % 0,16 % -2,91 % -10,49 % -0,74 %
Delta 0,26 % 0,75 % 1,43 % 3,31 % 7,10 % 6,56 % 9,71 % 18,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,22 %
Delta 5,87 % 1,89 % -5,93 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,00 % 3,99 % -
Categoria 3,79 % 1,63 % 0,60 %
Delta 5,21 % 2,36 % -
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 6,86 % 5,20 % -
Rischio
Volatilità 2,44 % 5,21 % -
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,50 % -10,56 % -
Tempo di recupero 86 j 566 j -
DSR 1,48 % 3,99 % -
Sortino 3,98 0,31 -
VAR 95 -0,46 % -0,89 % -
VAR 99 -0,79 % -2,95 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,41 0,24 -
TEV 7,04 % 7,16 % -
Information ratio (IR) 0,97 0,73 -
Up Capture Ratio 0,38 0,39 -
Down Capture Ratio -0,03 0,15 -
Indice Omega 2,23 1,12 -
Reattività
Beta 0,14 0,23 -
19,67 8,55 -
Beta bull -0,05 -0,01 -
Beta bear 0,16 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -1,38 -
Kurtosis 0,45 7,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index