Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,10 % 0,44 % 0,68 % 1,85 % 0,68 % 4,52 % 21,06 % - -
Categoria 0,08 % 0,39 % 0,16 % 0,22 % 1,65 % 0,59 % 0,45 % 9,50 % 2,52 % 11,69 %
Delta -0,10 % -0,28 % 0,28 % 0,46 % 0,20 % 0,08 % 4,07 % 11,56 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,62 % -0,34 % -1,23 % 0,15 % 0,22 % -5,28 % 0,22 % -8,07 % 6,99 %
Delta -0,24 % -0,51 % 0,78 % 1,91 % 1,71 % 0,45 % 9,80 % 20,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,69 % 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,93 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 3,94 % 5,84 % 1,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,40 % 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,82 % 6,87 % -
Categoria 0,49 % 3,08 % 0,55 %
Delta 4,32 % 3,79 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 9,97 % 6,91 % -
Rischio
Volatilità 2,06 % 2,28 % -
Volatilità Categoria 3,54 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -2,50 % -3,25 % -
Tempo di recupero 86 j 279 j -
DSR 1,44 % 1,44 % -
Sortino 1,86 2,65 -
VAR 95 -0,46 % -0,45 % -
VAR 99 -0,79 % -0,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,67 -
TEV 6,15 % 5,60 % -
Information ratio (IR) 1,62 1,23 -
Up Capture Ratio 0,32 0,35 -
Down Capture Ratio -0,03 -0,05 -
Indice Omega 1,59 1,71 -
Reattività
Beta 0,14 0,15 -
21,30 16,89 -
Beta bull 0,14 0,15 -
Beta bear 0,17 0,16 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,28 -
Kurtosis 1,45 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index