Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,35 % 0,17 % -1,49 % -3,53 % -3,35 % -0,43 % 7,42 % - -
Categoria 0,10 % 0,79 % 0,52 % 1,78 % 0,80 % 0,76 % 3,83 % 16,34 % 23,05 % 24,93 %
Delta 0,01 % -0,44 % -0,35 % -3,27 % -4,33 % -4,10 % -4,26 % -8,92 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,20 % 0,19 % -0,39 % -3,65 % -3,83 % 3,14 % 19,71 % 30,97 % 58,01 %
Delta -0,18 % 0,15 % -0,03 % -1,09 % 0,12 % 0,49 % -3,57 % -12,29 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,72 % 7,27 % - - - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,71 % 9,91 % 3,14 % 12,75 % -7,64 % 5,19 %
Delta -1,50 % -0,35 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -8,33 % -3,36 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,70 % 1,54 % -
Categoria 4,25 % 3,57 % 4,46 %
Delta -3,55 % -2,03 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -5,15 % -3,55 % -
Rischio
Volatilità 5,93 % 6,05 % -
Volatilità Categoria 7,33 % 6,74 % 6,48 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -7,93 % -7,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,02 % 4,56 % -
Sortino -0,48 -0,26 -
VAR 95 -1,34 % -1,39 % -
VAR 99 -3,29 % -2,12 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,20 -
TEV 6,37 % 5,63 % -
Information ratio (IR) -0,81 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,45 0,50 -
Down Capture Ratio 0,53 0,54 -
Indice Omega 0,86 0,96 -
Reattività
Beta 0,48 0,53 -
73,81 62,21 -
Beta bull 0,31 0,38 -
Beta bear 0,54 0,64 -
Asimmetria
Skewness -1,60 -0,46 -
Kurtosis 4,26 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market