Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,31 % -1,36 % -3,12 % -5,69 % -7,34 % -8,36 % -2,16 % 0,59 % - -
Categoria -1,28 % -1,32 % -2,52 % -4,60 % -6,61 % -7,51 % -1,66 % 3,17 % 7,85 % 12,98 %
Delta -0,03 % -0,03 % -0,60 % -1,09 % -0,73 % -0,84 % -0,50 % -2,58 % - -
Benchmark* -0,78 % -0,94 % -2,98 % -5,24 % -7,30 % -8,46 % -1,05 % 1,48 % 4,75 % 13,48 %
Delta -0,52 % -0,41 % -0,14 % -0,45 % -0,04 % 0,10 % -1,11 % -0,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,66 % 0,44 % 2,47 % - - - - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -0,15 % -0,98 % -0,80 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -0,85 % -0,68 % -0,19 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,06 % 1,04 % -
Categoria 0,87 % 1,81 % 1,60 %
Delta 0,20 % -0,77 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta -0,16 % -0,37 % -
Rischio
Volatilità 7,87 % 7,24 % -
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -9,32 % -13,35 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 6,33 % 5,65 % -
Sortino -0,32 -0,30 -
VAR 95 -1,88 % -1,73 % -
VAR 99 -4,06 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,26 -0,24 -
TEV 3,03 % 3,14 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,90 0,91 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 0,92 0,93 -
Reattività
Beta 0,89 0,92 -
86,53 81,87 -
Beta bull 0,94 0,84 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,87 -
Kurtosis 3,50 2,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index