Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 3,04 % 3,64 % -4,48 % -0,11 % -2,31 % 3,53 % 12,07 % - -
Categoria 0,15 % 2,64 % 4,01 % -4,95 % 1,58 % -3,05 % 3,45 % 22,37 % 43,10 % 50,83 %
Delta -0,12 % 0,40 % -0,37 % 0,47 % -1,69 % 0,74 % 0,08 % -10,30 % - -
Benchmark* -1,24 % 1,81 % 2,17 % -6,21 % 0,08 % -4,75 % 1,47 % 23,25 % 47,24 % 54,45 %
Delta 1,27 % 1,23 % 1,47 % 1,73 % -0,20 % 2,43 % 2,05 % -11,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 10,58 % -17,52 % - - - - -
Categoria 13,94 % 14,41 % -12,66 % 9,52 % 6,39 % 21,77 % -11,72 % 12,18 %
Delta -7,30 % -3,82 % -4,86 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,57 % -5,56 % -6,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,09 % 1,49 % -
Categoria -0,34 % 5,57 % 8,83 %
Delta -2,75 % -4,07 % -
Benchmark* -2,14 % 6,20 % 9,09 %
Delta -0,95 % -4,71 % -
Rischio
Volatilità 16,84 % 16,01 % -
Volatilità Categoria 15,58 % 14,37 % 14,27 %
Volatilità Benchmark 18,56 % 16,12 % 16,03 %
Max drawdown -13,86 % -15,05 % -
Tempo di recupero 148 j 186 j -
DSR 12,22 % 11,35 % -
Sortino -0,53 -0,10 -
VAR 95 -3,91 % -3,33 % -
VAR 99 -6,20 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 -0,07 -
TEV 6,26 % 6,35 % -
Information ratio (IR) -0,15 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 0,93 0,98 -
Indice Omega 0,96 1,03 -
Reattività
Beta 0,86 0,92 -
88,73 84,99 -
Beta bull 0,67 0,84 -
Beta bear 0,88 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,14 -
Kurtosis 0,10 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR