Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,49 % 0,04 % -1,42 % -0,50 % -4,88 % -1,92 % 3,81 % 12,83 % - -
Categoria -0,62 % -0,54 % -0,21 % 0,97 % -3,03 % -0,87 % 4,91 % 27,28 % 40,80 % 51,24 %
Delta 0,13 % 0,58 % -1,21 % -1,47 % -1,85 % -1,05 % -1,11 % -14,45 % - -
Benchmark* -0,91 % -0,65 % -0,79 % -0,29 % -3,71 % -2,09 % 2,26 % 28,63 % 43,28 % 55,66 %
Delta 0,42 % 0,69 % -0,63 % -0,21 % -1,17 % 0,17 % 1,55 % -15,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 10,58 % -17,52 % - - - - -
Categoria 14,22 % 14,54 % -12,55 % 9,59 % 6,34 % 21,59 % -11,70 % 12,17 %
Delta -7,59 % -3,96 % -4,97 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,57 % -5,56 % -6,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,72 % 4,23 % -
Categoria 7,92 % 8,63 % 7,43 %
Delta -1,20 % -4,39 % -
Benchmark* 6,39 % 9,21 % 8,00 %
Delta 0,33 % -4,97 % -
Rischio
Volatilità 17,50 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 17,40 % 15,48 % 14,64 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,36 % 16,43 %
Max drawdown -18,46 % -18,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,35 % 11,99 % -
Sortino 0,29 0,12 -
VAR 95 -3,91 % -3,74 % -
VAR 99 -6,71 % -6,65 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 0,09 -
TEV 6,78 % 6,47 % -
Information ratio (IR) 0,05 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,91 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 0,97 -
Indice Omega 1,10 1,07 -
Reattività
Beta 0,83 0,90 -
88,84 86,22 -
Beta bull 0,74 0,83 -
Beta bear 0,71 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,21 -0,28 -
Kurtosis 0,20 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR