Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -1,24 % -1,91 % 2,18 % -2,81 % -3,79 % -1,45 % 11,00 % - -
Categoria -0,38 % -1,35 % -1,37 % 5,85 % -1,47 % -2,20 % 0,29 % 25,56 % 39,59 % 53,99 %
Delta 0,23 % 0,11 % -0,54 % -3,67 % -1,33 % -1,59 % -1,74 % -14,55 % - -
Benchmark* -0,73 % -1,25 % -2,14 % 3,13 % -2,91 % -4,18 % -1,94 % 26,57 % 41,56 % 58,26 %
Delta 0,58 % 0,02 % 0,22 % -0,94 % 0,10 % 0,39 % 0,49 % -15,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,63 % 10,58 % -17,52 % - - - - -
Categoria 14,19 % 14,39 % -12,62 % 9,63 % 6,36 % 21,68 % -11,71 % 12,16 %
Delta -7,56 % -3,81 % -4,90 % - - - - -
Benchmark* 15,20 % 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 %
Delta -8,57 % -5,56 % -6,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,53 % 6,21 % -
Categoria 5,65 % 10,18 % 7,35 %
Delta -0,12 % -3,97 % -
Benchmark* 4,16 % 10,55 % 7,80 %
Delta 1,37 % -4,33 % -
Rischio
Volatilità 17,65 % 16,36 % -
Volatilità Categoria 17,44 % 15,21 % 14,68 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,10 % 16,46 %
Max drawdown -18,46 % -18,46 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,44 % 11,43 % -
Sortino 0,21 0,30 -
VAR 95 -3,91 % -3,33 % -
VAR 99 -6,71 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,21 -
TEV 6,46 % 6,46 % -
Information ratio (IR) 0,21 -0,67 -
Up Capture Ratio 0,95 0,89 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 1,07 1,10 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
89,85 85,83 -
Beta bull 0,72 0,84 -
Beta bear 0,69 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,16 -
Kurtosis 0,10 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR